HAR-RV mudel realiseeritud volatiilsusest
HAR-RV mudeli, mille võttis kasutusele Fulvio Corsi 2009. aastal, prognoosib realiseeritud volatiilsust, dekomponeerides selle päevasteks, iganädalasteks ja igakuisteks komponentideks. See on lihtne lineaarne regressioon, mis peegeldab seda, kuidas erinevate investeerimishorisontidega turuosalised volatiilsusele reageerivad, ning see haarab loomulikult volatiilsuse pikaajalise mälukäitumise.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Allikad
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/et/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Markovi režiimivahetuse mudel finantsseeriate jaoksRahandus↔ compare
- Tail Risk MeasuresRahandus↔ compare
- Finantsiliste aegridade wavelet-analüüsRahandus↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →