חיזוי והערכה
123 שיטות במשפחה זו.
נבחרות
אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removמודל אוטורגרסיבי (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is מסנן התחום (band-pass filter) של Baxter-KingThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations חיזוי קונפורמי לסדרות עתיותConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oשיטת קרוסטון לביקוש לסירוגיןCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. Insמבחן דיבולד-מריאנו לדיוק חיזוי שווהThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
מסלול קריאה
השיטות היסודיות המצוטטות ביותר בנושא זה, לפי סדר התפתחותן — נקודת פתיחה למי שחדש כאן.
כל השיטות 123
אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדמודל אוטורגרסיבי (AR)מסנן התחום (band-pass filter) של Baxter-Kingחיזוי קונפורמי לסדרות עתיותשיטת קרוסטון לביקוש לסירוגיןמבחן דיבולד-מריאנו לדיוק חיזוי שווהאומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)ממוצע בריצנטרי של DTWמודל גורמים דינמימודל נתונים פאנליים דינמייםפירוק שונות שגיאות החיזוי (FEVD)מודל אפקטים קבועיםמודל AR פורייהGMM פורייה-ארייאנו-בונדמודל נתונים פאנל דינמי פורייהמודל אפקטי פקס של פורייהFourier GLS (Fourier Generalized Least Squares)מבחן גריינג'ר לסיבתיות פורייהמבחן האוסמן פורייהמודל ממוצע נע פורייה (Fourier MA)ARDL פורייה (ARDL פורייה לא-לינארי)OLS פורייה (ריבועים פחותים רגילים מוגבר פורייה)ניתוח נתוני פאנל פורייהרגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל פורייהמודל אפקטים אקראיים של פורייהGMM מערכת פורייהמבחן סיבתיות פורייה-טודה-יממוטוריבועים פחותים משוקללים פורייה (Fourier Flexible Weighted Least Squares)מבחן יכולת החיזוי המותנית של ג'יאקומיני-וייטמבחן סיבתיות גריינג'רמסנן הודריק-פרסקוט: פירוק מגמה-מחזור לסדרות עתיות מקרו-כלכליותמודל מרקוב-סוויצ'ינג מולטי-פרקטלירגרסיית MIDAS (Mixed Data Sampling): חיזוי על פני תדירויות נתונים מעורבותסט הביטחון של המודל (MCS)מודל אוטורגרסיבי לא-לינארי (NAR)מבחן גבולות ARDL לא-לינארי (NARDL)GMM לינארי מסוג Arellano-Bond עבור נתוני פאנל דינמייםGMM הפרשים לא-לינארימודל נתונים פאנל דינמי לא-לינארימודל אפקטים קבועים לא ליניאריריבועים פחותים מוכללים לא לינאריים (NGLS)מבחן סיבתיות גראנג'ר לא-לינארימבחן מפרט האוסמן הלא-לינארימודל ממוצע נע לא ליניארי (NMA)מודל רגרסיה אוטורגרסיבי מולג עם השהיות מפוזרות לא ליניארי (NARDL)OLS לא-לינארי (ריבועים פחותים רגילים לא-לינאריים)ניתוח נתונים לא-ליניאריים של פנלמודל אפקטים אקראיים לא-לינארישיטת המומנטים המוכללת למערכות לא-לינאריות (Nonlinear System GMM)מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו לא-לינאריריבועים פחותים משוקללים לא-לינאריים (NWLS)מודל אוטורגרסיבי של פאנל (Panel AR)אומד GMM של ארלנו-בונד לפנלניתוח נתוני פאנלמודל דינמי של נתוני פאנלמודל אפקטים קבועים בפאנלשיטת ריבועים פחותים מוכללת בפאנל (Panel GLS)מבחן סיבתיות גריינג'ר לפאנליםמבחן האוסמן לנתוני פאנלPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)רגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל בפאנלמודל אקראי של אומדן פאנלאמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)מבחן סיבתיות Panel Toda-Yamamotoמבחן דיוק כיווני (Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy)Prophetרגרסיית כמותון-על-כמותון (QQ)מודל אוטורגרסיבי חסין (Robust Autoregressive Model)מבחן הגבולות החסון של ARDL לקואינטגרציהאומד ה-GMM הרובוסטי של ארלנו-בונדDifference GMM רובוסטי (Robust Difference GMM)מודל נתונים פאנלי דינמי רובסטימודל אפקטים קבועים רובוסטיריבועים פחותים מוכללים עמידים (Robust GLS)מבחן גריינג'ר סיבתיות רובוסטימודל ממוצע נע רובסטי (MA)מודל רגרסיה אוטורגרסיבית מבוזרת (Robust NARDL) לא-לינארי חסיןOLS חסין (OLS עם שגיאות תקן חסינות)ניתוח נתונים פאנלי רובוסטירגרסיית כמותון-על-כמותון רובסטית (RQQR)מודל אפקטי רנדומלי חסין (Robust Random Effects Model)אמידת GMM מערכתי רובסטיריבועי פחות משוקללים רובסטיים (Robust WLS)ניתוח ספקטרלי יחידניפירוק STL: פירוק עונתי-מגמה באמצעות Loessמודל AR עם שבר מבנימבחן גבולות ARDL לשבר מבנישבר מבני Difference GMMמודל דאטה פאנל דינמי עם שבר מבנימודל אפקטים קבועים עם שבר מבניGLS עם שבר מבניקשר סיבתיות של גריינג'ר עם שבר מבנימבחן האוסמן לשבר מבנימודל ממוצעים נעים (MA) עם שבר מבנישבר מבני NARDLOLS שבר מבניניתוח נתוני פאנל של שבר מבנירגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל עם שבר מבנימודל אפקטים אקראיים של שבר מבניSystem GMM לשבר מבנימבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו עם שבר מבנישבר מבני WLS (ריבועים פחותים משוקללים עם תיקון שבר מבני)מודל סדרות עתיות מבני (מודל מבני בסיסי)שיטת תטאאימות צולב של סדרות עתיות (חלון מתגלגל/מתרחב)מודל אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-AR)מודל GMM עם פרמטרים משתנים בזמן של ארלנו-בונדGMM עם מקדמים משתנים בזמן (Time-Varying Parameter Difference GMM)מודל נתוני פאנל דינמי עם פרמטרים משתנים בזמןמודל אפקטים קבועים עם פרמטרים משתנים בזמןGLS עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-GLS)סיבתיות גריינג'ר עם פרמטרים משתנים בזמןמבחן האוסמן למקדמים משתנים בזמןמודל פרמטרים משתנים בזמן מסוג MA (TVP-MA)מודל פרמטרים משתנים בזמן NARDL (TVP-NARDL)OLS עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-OLS)ניתוח נתוני פאנל עם פרמטרים משתנים בזמןרגרסיית פרמטרים משתנים בזמן על פני קוונטילים (TVP-QQ)מודל אפקטי רנדומלי עם פרמטרים משתנים בזמןשיטת GMM למערכת עם פרמטרים משתנים בזמןמבחן סיבתיות Toda-Yamamoto עם פרמטרים משתנים בזמןשיטת ריבועים פחותים משוקללים עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-WLS)מבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטו