אקונומטריקה פיננסית
52 שיטות במשפחה זו.
נבחרות
ציון Z של אלטמן: חיזוי פשיטת רגל של חברותThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througציון M של בנייש: זיהוי מניפולציות ברווחיםThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiמודל התיק של בלק-ליטרמןThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invמודל תימחור אופציות בלק-סקולס-מרטוןThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricמערכת בונוס-מלוסA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cמערכת הדירוג CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
מסלול קריאה
השיטות היסודיות המצוטטות ביותר בנושא זה, לפי סדר התפתחותן — נקודת פתיחה למי שחדש כאן.
כל השיטות 52
ציון Z של אלטמן: חיזוי פשיטת רגל של חברותציון M של בנייש: זיהוי מניפולציות ברווחיםמודל התיק של בלק-ליטרמןמודל תימחור אופציות בלק-סקולס-מרטוןמערכת בונוס-מלוסמערכת הדירוג CAMELSמודל תמחור נכסי הון (CAPM)שיטת שרשרת-סולם להערכת עתודות הפסדים (מודל מאק)שינוי נומראיירConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)שיטת ההערכה העתירתית (Contingent Valuation Method)מודל הקופולה ל-CDOמודלי קופולה (גאוסיאנית, t, קלייטון, גומבל, פרנק)תורת האמינותמודלים של סיכון אשראי (Merton, KMV, CreditMetrics)דירוג אשראי (כרטיסי ניקוד, WoE/IV)התאמת הערכת אשראיהתאמת הערכת חיובמודל החיפוש וההתאמה של דיאמונד-מורטנסן-פיסרידסניתוח דופונטמחקר אירוע (CAR ו-BHAR)תורת הערכים הקיצוניים (EVT)מודל סיכוני רב-גורמי (פאמה-פרנץ', APT)יווניות באמצעות גזירה אוטומטיתמודל HAR-RV לתנודתיות ממומשתHedonic Pricingמסגרת HJMמודל הול-ווייטמודלים של ריבית (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)מודל הקפיצה-דיפוזיה של מרטוןקריטריון קלימודל שוק הליבורמודלים לסיכון נזילות (Amihud, Roll, LOT)תנודתיות מקומית (Dupire)מודל התפלגות הפסדיםניתוח נתונים בתדר גבוה ומיקרו-מבנה שוקאופטימיזציית תיק השקעות ממוצע-שונות (מרקוביץ)מודל מרטון להתנהגות פשיטת רגלמודל הדורות החופפיםמסחר בזוגות (ארביטראז' סטטיסטי)גורמי סיכון עיקרייםמודל רמזי-קאס-קופמנסמודל מחזור העסקים הריאליתנודתיות ממומשת ומודל ה-HARמודל מרקוב מחליף-משטרים לסדרות פיננסיותמודל תיק השקעות של שקילות סיכונים (תרומת סיכון שווה)תמחור נטול סיכוןתורת הכישלוןמשוואת סלוצקימדדי סיכון בזנב (Expected Shortfall, ספקטרלי, Expectile)שיטת עלות הנסיעהבדיקת ערך בסיכון (VaR) לאחור