מודלים של תנודתיות
47 שיטות במשפחה זו.
נבחרות
Asymmetric Power ARCH (APARCH): מידול גמיש של תנודתיות עבור תשואות פיננסיותAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatמודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: מודל ARMA עם אינטגרציה שבריתARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by מודל BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionמודל BEKK-GARCH: מידול תנודתיות מותנית רב-משתניתBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seComponent GARCH (רכיב GARCH)Component GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
מסלול קריאה
השיטות היסודיות המצוטטות ביותר בנושא זה, לפי סדר התפתחותן — נקודת פתיחה למי שחדש כאן.
כל השיטות 47
Asymmetric Power ARCH (APARCH): מידול גמיש של תנודתיות עבור תשואות פיננסיותמודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ARFIMA: מודל ARMA עם אינטגרציה שבריתמודל Batesמודל BEKK-GARCH: מידול תנודתיות מותנית רב-משתניתComponent GARCH (רכיב GARCH)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)Exponential GARCH (EGARCH)מודל EGARCH (Exponential GARCH)מודל פורייה ARCH (Fourier ARCH Model)מודל DCC-GARCH של פורייהFourier EGARCH: מודלים לתנודתיות עם שברים מבניים חלקיםמודל פורייה-GARCHמודל פורייה TGARCHמודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)GARCH-MIDASGJR-GARCH (GARCH אסימטרי)מודלים של זיכרון ארוך (ARFIMA, FIGARCH)מחקר בדיקת מודליםמודל ARCH לא ליניארי (NARCH)מודל DCC-GARCH לא-לינארי (מתאם דינמי מותנה א-סימטרי)מודל EGARCH לא-לינארימודל GARCH לא-לינארימודל TGARCH לא-לינארימודל Panel DCC-GARCHPanel EGARCHמודל GARCH של פאנלPanel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)מודל ARCH חסין (Robust ARCH Model)מודל GARCH עם מתאם מותנה דינמי חסין (Robust DCC-GARCH)מודל EGARCH חסיןמודל GARCH חסיןTGARCH חסיןמודל SABRמודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מודל ARCH של שבר מבנימודל DCC-GARCH של שבר מבנימודל EGARCH של שבר מבניTGARCH עם שבר מבני (Threshold GARCH with Structural Breaks)מודל TGARCH (Threshold GARCH)מודל ARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-ARCH)מודל DCC-GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-DCC-GARCH)מודל EGARCH עם פרמטרים משתנים בזמןמודל GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-GARCH)מודל TGARCH עם פרמטרים משתנים בזמן