מודלים אקונומטריים
61 שיטות במשפחה זו.
נבחרות
רגרסיית ריבועים פחותים דו-שלבית (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sמבחן ARCH-LM לאשכולות תנודתיותThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksאומד קבוצת הממוצעים המוגברת (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaמבחן באי-פררון לשברים מבניים מרוביםThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingמודל פרוביט דו-משתניThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothמבחן ברייוש-גודפרי (LM) לקורלציה סדרתיתThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
מסלול קריאה
השיטות היסודיות המצוטטות ביותר בנושא זה, לפי סדר התפתחותן — נקודת פתיחה למי שחדש כאן.
כל השיטות 61
רגרסיית ריבועים פחותים דו-שלבית (2SLS / IV)מבחן ARCH-LM לאשכולות תנודתיותאומד קבוצת הממוצעים המוגברת (AMG)מבחן באי-פררון לשברים מבניים מרוביםמודל פרוביט דו-משתנימבחן ברייוש-גודפרי (LM) לקורלציה סדרתיתמבחן ברוש-פייגן להטרוסקדסטיותמבחן סיבתיות בשונות (Causality in Variance Test)אומד ה-Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)מודל שיווי משקל כללי חישובי (CGE)מבחן צ'או לשבר מבנימדד התנאימודל הלוגיט המותנה (Conditional Logit Model) (McFadden)קרוס-קואנטיגרםמבחן CUSUM: זיהוי חוסר יציבות פרמטרים במודלים של רגרסיהDCC-MIDASהפרש-בהפרשים (דיד)מבחן סיבתיות גריינג'ר של דולדו-לוטקפולמודל שיווי משקל כללי דינמי סטוכסטי (DSGE)מבחן דרבין-וואטסון לאוטוקורלציהאומדן Fully Modified OLS (FMOLS)מבחן פריס לתלות רוחבית בנתוני פאנלרגרסיית אי-רציפות גיאוגרפיתמבחן גולדפלד-קוואנדט להטרוסקדסטיותמבחן סיבתיות גריינג'רמבחן הסיבתיות הא-סימטרי של Hatemi-Jמודל הקמן לבחירת מדגם (Heckit / Tobit Type II)מבחן גריינג'ר לסיבתיות לא-לינארית של הימסטרה-ג'ונסמבחן Q של ליאנג-בוקס לאוטוקורלציהמודל מיתוג-משטרים של מרקוב (MS-AR / MS-VAR)מודל לוגיט מעורברגרסיה לוגיסטית מולטינומיתמודל אוטורגרסיבי מבוזר לא ליניארי (NARDL)רגרסיית בינום שלילימודל בחירה בדידה של לוגיט מקונןאקונומטריקה רשתית (השפעות עמיתים)שגיאות תקן HAC של ניואי-ווסטרגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)רגרסיה לוגיסטית סדורה (Ordered Logit/Probit)מבחן Pesaran CD: אבחון תלות חתך-ממדי עבור נתוני פאנלרגרסיית פואסון ובינומית שליליתמודל רגרסיית פרוביטARDL כמותוניםמבחן קוואנדט-אנדרוז לשבירות מבניות לא ידועותרגרסיית קוונטיליםמבחן Ramsey RESET לצורה פונקציונליתתכנון רגרסיה בדידה (RDD)רגרסיות לכאורה בלתי קשורות (SUR)רגרסיה מרחבית (מודלי השתרעות מרחבית ושגיאה מרחבית)מודל STAR (Smooth Transition Autoregressive)מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)הבדלים סינתטיים בהבדלים (Synthetic Difference-in-Differences)TAR / SETAR: אוטורגרסיה סף עבור סדרות עתיות עם מעברי משטרשיטת הריבועים הפחותים בשלושה שלבים (3SLS)רגרסיית סףמודל רגרסיה חסומה (Censored Regression) מסוג Tobitמבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו (Toda-Yamamoto Granger Causality Test)מודל VAR מוגבר-גורמים עם פרמטרים משתנים בזמןרגרסיית MIDAS ללא הגבלותמקדם ניפוח השונות (VIF)מבחן וייט לבחינת הטרוסקדסטיות