Paneldaten-Instrumentvariablen (Panel IV / 2SLS)
Paneldaten-Instrumentvariablen kombinieren die bias-korrigierende Kraft von Instrumentvariablen (IV) mit der Within-Einheiten-Variation, die von Paneldatenmethoden genutzt wird. Sie adressieren Endogenität – ausgelassene Variablen, um verkehrte Kausalität oder Messfehler – in Längsschnittsettings, wo Beobachtungen über Einheiten und Zeit wiederholt werden. Wegweisende Beiträge stammen von Hausman (1978) zur Spezifikationsprüfung und von Arellano und Bond (1991) zu GMM-basierten Panel-IV.
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Quellen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings. ScholarGate. https://scholargate.app/de/causal-inference/panel-data-instrumental-variables
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