Robuster Panel-Ereignisstudie
Eine robuste Panel-Ereignisstudie erweitert das Standarddesign einer Panel-Ereignisstudie durch die Anwendung von heteroskedastie- und autokorrelationsrobusten (HAC) Standardfehlern und, wo gestaffelte Behandlungsübernahmen bestehen, Interaktionsgewichteten Schätzern, die auch bei heterogenen Behandlungseffekten über Kohorten und Zeitperioden hinweg gültig bleiben. Sie wird häufig in der Ökonomie, Finanzwissenschaft und Politikforschung verwendet, um den dynamischen kausalen Pfad einer Intervention zu verfolgen.
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Quellen
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175-199. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.09.006 ↗
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C., Shapiro, J. M., & Weidner, M. (2021). Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. NBER Working Paper No. 29170. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Panel Event Study Design. ScholarGate. https://scholargate.app/de/causal-inference/robust-panel-event-study
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- Differenz-in-Differenzen (DiD)Ökonometrie↔ compare
- Dynamische Differenz-von-DifferenzenKausale Inferenz↔ compare
- Panel-EreignisstudieKausale Inferenz↔ compare
- Paneldaten-Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
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