Dynamische Instrumentvariablen (Dynamische Panel-IV / Arellano-Bond)
Die Schätzung mit dynamischen Instrumentvariablen adressiert Endogenität in Panelmodellen, bei denen die abhängige Variable von ihren eigenen vergangenen Werten abhängt. Durch Differenzbildung zur Eliminierung von individuellen Fixed Effects und anschließende Verwendung von verzögerten Niveaus als Instrumente für die differenzierte verzögerte abhängige Variable liefert sie konsistente kausale Schätzungen, selbst wenn Standard-OLS oder Fixed-Effects durch dynamische Rückkopplung verzerrt sind.
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Quellen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/de/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
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