پیشبینی و ارزیابی
123 روش در این خانواده.
برگزیده
برآوردگر GMM آرلانو-باندThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removمدل خودرگرسیون (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is فیلتر میانگذر باکستر-کینThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations پیشبینی انطباقی برای پیشبینی سریهای زمانیConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oروش کراستون برای تقاضای متناوبCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. Insآزمون دایبولد-ماریانو برای دقت پیشبینی برابرThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
مسیر مطالعه
پرارجاعترین روشهای بنیادی این موضوع، به ترتیب پیدایش آنها — جایی برای آغاز اگر تازهواردید.
همهٔ روشها 123
برآوردگر GMM آرلانو-باندمدل خودرگرسیون (AR)فیلتر میانگذر باکستر-کینپیشبینی انطباقی برای پیشبینی سریهای زمانیروش کراستون برای تقاضای متناوبآزمون دایبولد-ماریانو برای دقت پیشبینی برابرتخمینگر GMM تفاضلی (تخمینگر آرِلیانو-باند)میانگینگیری باریسنتریک DTWمدل عامل پویامدل دادههای پانل پویاتجزیه واریانس خطای پیشبینی (FEVD)مدل اثرات ثابتمدل خودبازگشتی فوریه (Fourier AR Model)تخمینگر گشتاور تعمیمیافته (GMM) فوریه آریانو-بوندمدل داده پانل پویا فوریهمدل اثرات ثابت فوریهفیلتر گسسته کمترین مربعات تعمیمیافته (Fourier GLS)آزمون علیت گرنجر فوریهآزمون فوریه هاسمنمدل میانگین متحرک فوریه (Fourier MA)فورویر نانلینیر آردیال (Fourier NARDL)رگرسیون فوریه (رگرسیون حداقل مربعات معمولی افزوده شده با فوریه)تحلیل دادههای پانل فوریهرگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل فوریهمدل اثرات تصادفی فوریهسیستم گوسیین فووریهآزمون علیت گرنجر Toda-Yamamoto فوریهFourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)آزمون قدرت پیشبینی شرطی جاکومینی-وایتآزمون علیت گرنجرفیلتر هدریک-پرسکات: تجزیه روند-چرخه برای سریهای زمانی اقتصاد کلانمدل چندفرکتالی با جابجایی مارکوفیرگرسیون MIDAS: پیشبینی در فرکانسهای دادهای ترکیبیمجموعه اطمینان مدل (MCS)مدل خودبازگشتی غیرخطی (NAR)آزمون کران نامی (NARDL)تخمین غیرخطی آریلانو-باند GMM برای دادههای پانل پویاGMM تفاضلی غیرخطیمدل دادههای پانل پویا غیرخطیمدل اثرات ثابت غیرخطیحداقل مربعات تعمیمیافته غیرخطی (NGLS)آزمون علیت گرنجر غیرخطیآزمون مشخصه هاوسمن غیرخطیمدل میانگین متحرک غیرخطی (NMA)مدل خودرگرسیونی غیرخطی با وقفه توزیعشده (NARDL)OLS غیرخطی (کمترین مربعات غیرخطی)تحلیل دادههای پانل غیرخطیمدل اثرات تصادفی غیرخطیGMM سیستم غیرخطیآزمون علیت غیرخطی تودا-یاماموتوکمترین مربعات وزنی غیرخطی (NWLS)مدل خودرگرسیو پانل (Panel AR)تخمینگر GMM آرلانو-باند پانلتحلیل دادههای پانلمدل دادههای پانل پویامدل اثرات ثابت پانلرگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته پنل (Panel GLS)آزمون علیت پنل گرنجرآزمون هاسمن پنلOLS پنل (حداقل مربعات معمولی تجمعی)رگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل در دادههای پانلمدل اثرات تصادفی پنلسیستم GMM پنلی (برآوردگر بلاندل-باند)آزمون علیت پنل تودا-یاماموتوآزمون دقت پیشبینی جهتدار Pesaran-TimmermannProphetرگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل (QQ)مدل خودرگرسیون مقاومآزمون کران مقیدسازی ARDL استوارتخمینگر GMM آریانو-باند مقاومDifference GMM Robustمدل دادههای پانل پویا و مقاوممدل اثرات ثابتِ مقاومحداقل مربعات تعمیمیافته مقاوم (Robust GLS)آزمون علیت گرنجرِ استوارمدل میانگین متحرک قوی (MA)مدل خودرگرسیون غیرخطی توزیعشده با تأخیر قوی (Robust NARDL)OLS مقاوم (خطاهای استاندارد OLS با خطاهای استاندارد مقاوم)تحلیل دادههای پانل مقاومرگرسیون قویِ ناهمسانِ ناهمسان (RQQR)مدل اثرات تصادفی قوی (Robust Random Effects Model)Robust System GMMکمتوانترین کمترین مربعات وزنی (Robust WLS)تحلیل طیف منفردSTL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using Loessمدل خودرگرسیون با شکست ساختاریآزمون کران ARDL شکست ساختاریStructural Break Difference GMMمدل دادههای پانل پویا با شکست ساختاریمدل اثرات ثابت با شکست ساختاریGLS شکست ساختاریعلّیت گرنجر با شکست ساختاریآزمون هاوسمن شکست ساختاریمدل میانگین متحرک (MA) با شکست ساختاریNARDL با شکست ساختاریStructural Break OLSتحلیل دادههای پانل گسست ساختاریرگرسیون چندک-بر-چندک با شکست ساختاریمدل اثرات تصادفی با شکست ساختاریSystem GMM شکست ساختاریآزمون علیت تودا-یاماموتو با وقفه ساختاریWLS شکست ساختاری (حداقل مربعات وزنی با تصحیح شکست ساختاری)مدل سری زمانی ساختاری (مدل ساختاری پایه)روش تتااعتبارسنجی متقابل سریهای زمانی (پنجره غلتان/گسترشیابنده)مدل خودرگرسیون با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-AR)روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) آرلانو-باند با پارامترهای متغیر با زمانTime-varying parameter difference GMMمدل دادههای پانل پویا با پارامترهای متغیر با زمانمدل اثرات ثابت با پارامترهای متغیر با زمانتعمیم حداقل مربعات معمولی (GLS) پارامترهای متغیر با زمان (TVP-GLS)علّیت گرنجر با پارامترهای متغیر با زمانآزمون هاوسمن پارامتر متغیر با زمانمدل میانگین متحرک با پارامترهای متغیر با زمانمدل پارامتر زمان-متغیر NARDL (TVP-NARDL)رگرسیون حداقل مربعات معمولی با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-OLS)تحلیل دادههای تابلویی با پارامترهای متغیر در طول زمانرگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-QQ)مدل اثرات تصادفی با پارامترهای متغیر در زمانتخمینگر پارامترهای متغیر با زمان سیستم GMMعلّیت تودا-یاماموتوی پارامتر متغیر با زمانرگرسیون پارامتر متغیر با زمان با کمترین مربعات وزنی (TVP-WLS)آزمون علیت تودا-یاماموتو