اقتصادسنجی مالی
52 روش در این خانواده.
برگزیده
امتیاز Z آلتمن: پیشبینی ورشکستگی شرکتهاThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througامتیاز M بنیش: کشف دستکاری سودThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiمدل پرتفوی بلک-لیترمنThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invمدل قیمتگذاری اختیار معامله بلک-شولز-مرتونThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricسیستم بونوس-مالوس (BMS)A Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cسیستم رتبهبندی CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
مسیر مطالعه
پرارجاعترین روشهای بنیادی این موضوع، به ترتیب پیدایش آنها — جایی برای آغاز اگر تازهواردید.
همهٔ روشها 52
امتیاز Z آلتمن: پیشبینی ورشکستگی شرکتهاامتیاز M بنیش: کشف دستکاری سودمدل پرتفوی بلک-لیترمنمدل قیمتگذاری اختیار معامله بلک-شولز-مرتونسیستم بونوس-مالوس (BMS)سیستم رتبهبندی CAMELSمدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM)مدل مک برای ذخیرهسازی خسارات با روش نردبان زنجیرهایتغییر نومِرِر (Numeraire)«ریسکپذیری مشروط (کسری مورد انتظار)»روش ارزشگذاری مشروطمدل CDO مبتنی بر کوپولامدلهای کوپولا (گاوسی، t، کلیتون، گامبل، فرانک)نظریه اعتبار (Credibility Theory)مدلهای ریسک اعتباری (مرتون، KMV، CreditMetrics)امتیازدهی اعتباری (کارت امتیازی، WoE/IV)تعدیل ارزشگذاری اعتباریتعدیل ارزشگذاری بدهیمدل جستجو و تطبیق دایموند-مورتنسن-پیساریدستحلیل دوپونتمطالعه رویداد (CAR و BHAR)نظریه مقادیر حدی (EVT)مدل ریسک چندعاملی (فاما-فرنچ، APT)محاسبه یونانیها از طریق تمایز خودکارمدل HAR-RV نوسانات تحققیافتهمدل قیمتگذاری هدانیکچارچوب HJMمدل هال-وایتمدلهای نرخ بهره (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)مدل پرش-انتشار مرتونمعیار کلی (Kelly Criterion)مدل بازار لیبورمدلهای ریسک نقدینگی (Amihud, Roll, LOT)مدل نوسانات محلی (Dupire)مدل توزیع زیانتحلیل دادههای با بسامد بالا و ریزساختار بازاربهینهسازی پرتفوی میانگین-واریانس (مارکوویتز)مدل نکول مرتونمدل نسلهای همپوشانمعامله جفتی (آربیتراژ آماری)عوامل ریسک مولفههای اصلیمدل رمزی-کس-کوپمنز (Ramsey-Cass-Koopmans Model)مدل چرخه تجاری واقعینوسانپذیری تحققیافته و مدل HARمدل مارکوف رژیم-سوئیچینگ برای سریهای مالیمدل پرتفوی برابری ریسک (مشارکت ریسک برابر)ارزشگذاری بیخطر نسبت به ریسکنظریه ورشکستگیمعادله اسلاتسکیمعیارهای ریسک دنباله (کسری مورد انتظار، طیفی، انتظار)روش هزینه سفرآزمون پشتیبان ارزش در معرض ریسک (VaR)