مدلهای اقتصادسنجی
61 روش در این خانواده.
برگزیده
رگرسیون حداقل مربعات دو مرحلهای (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sآزمون ARCH-LM برای خوشهبندی نوساناتThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksتخمینگر میانگین گروه افزوده (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaآزمون شکست ساختاری چندگانه بای-پرونThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingمدل پروبیت دو متغیرهThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothآزمون ضریب لاگرانژ (LM) برِيش-گادفری برای همبستگی سریالیThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
مسیر مطالعه
پرارجاعترین روشهای بنیادی این موضوع، به ترتیب پیدایش آنها — جایی برای آغاز اگر تازهواردید.
همهٔ روشها 61
رگرسیون حداقل مربعات دو مرحلهای (2SLS / IV)آزمون ARCH-LM برای خوشهبندی نوساناتتخمینگر میانگین گروه افزوده (AMG)آزمون شکست ساختاری چندگانه بای-پرونمدل پروبیت دو متغیرهآزمون ضریب لاگرانژ (LM) برِيش-گادفری برای همبستگی سریالیآزمون بروش-پاگان برای ناهمسانی واریانسآزمون علیت در واریانستخمینگر میانگین گروه اثرات مشترک همبسته (CCEMG)مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)آزمون چاو برای گسست سازهایشاخص شرطمدل لجیت شرطی (مکفادن)کوانتیلوگرام متقاطعآزمون CUSUM: تشخیص ناپایداری پارامتر در مدلهای رگرسیونDCC-MIDASروش تفاوت در تفاوت (Diff-in-Diff)آزمون گرنجر-علّیت دولادو-لوتکپولمدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)آزمون دوربین-واتسون برای خودهمبستگیتخمینگر OLS کاملاً تعدیلشده (FMOLS)آزمون فریس برای وابستگی مقطعی در دادههای پنلناپیوستگی رگرسیون جغرافیاییآزمون گلدفلد-کوانت برای ناهمسانی واریانسآزمون علیت گرنجرآزمون علیت نامتقارن حاتمی-جمدل انتخاب نمونه هکمن (Heckit / Tobit Type II)آزمون علیت گرنجر غیرخطی هایمسترا-جونزآزمون کیوِ لیانگ-باکس برای خودهمبستگیمدل رژیم-سوئیچینگ مارکوف (MS-AR / MS-VAR)مدل لاجیت ترکیبی (Mixed Logit Model)رگرسیون لجستیک چندجملهای (Multinomial Logistic Regression)مدل خودرگرسیونی تأخیر توزیع غیرخطی (NARDL)رگرسیون دوجملهای منفیمدل لاجیت تودرتو برای انتخاب گسستهاقتصادسنجی شبکهای (اثرات همتا)خطاهای استاندارد HAC نیوی-وسترگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)رگرسیون لجستیک ترتیبی (Ordered Logit/Probit)آزمون CD پساران: تشخیص وابستگی مقطعی برای دادههای پانلرگرسیون پواسون و دوجملهای منفیمدل رگرسیون پروبیتARDL کوانتایلآزمون کوانت-اندروز برای شکستهای ساختاری ناشناختهرگرسیون کوانتایلآزمون Ramsey RESET برای فرم تابعیطرح ناپیوستگی رگرسیون (RDD)رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط (SUR)رگرسیون فضایی (مدلهای وقفه فضایی و خطای فضایی)مدل خودرگرسیون انتقال هموار (STAR)مدل فضای حالت (فیلتر کالمن)تفاوت در تفاوتهای ترکیبیTAR / SETARحداقل مربعات سه مرحلهای (3SLS)رگرسیون آستانهایمدل رگرسیون سرکوبشده توبیتآزمون علیت گرنجر تودا-یاماموتومدل خودرگرسیونی برداری افزوده با پارامترهای متغیر با زمانرگرسیون MIDAS نامقیدضریب تورم واریانس (VIF)آزمون وایت برای ناهمسانی واریانس