مدلهای نوسان
47 روش در این خانواده.
برگزیده
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatمدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorمدل ARMA با انتگرالگیری کسری (ARFIMA)ARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by مدل بیتسThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionمدلسازی نوسانات شرطی چندمتغیره BEKK-GARCHBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seComponent GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
مسیر مطالعه
پرارجاعترین روشهای بنیادی این موضوع، به ترتیب پیدایش آنها — جایی برای آغاز اگر تازهواردید.
همهٔ روشها 47
APARCHمدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)مدل ARMA با انتگرالگیری کسری (ARFIMA)مدل بیتسمدلسازی نوسانات شرطی چندمتغیره BEKK-GARCHComponent GARCHدیسیسی-گارچ (همبستگی شرطی پویا)مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)مدل نمایی GARCH (EGARCH)مدل EGARCH (نمایی GARCH)مدل ARCH فوریهمدل DCC-GARCH فوریهفوریر ایجیایآرسیاچ: مدلسازی نوسانات با شکستهای ساختاری هموارمدل فوریر گارچ (Fourier GARCH)مدل فوریه TGARCHمدل خودرگرسیون شرطی تعمیمیافته ناهمسانی (GARCH)مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)گارچ-میداسGJR-GARCH (GARCH نامتقارن)مدلهای حافظه بلندمدت (ARFIMA, FIGARCH)پژوهش آزمون مدلمدل آرک غیرخطی (NARCH)مدل غیرخطی DCC-GARCH (همبستگی شرطی پویا نامتقارن)مدل غیرخطی EGARCHمدل GARCH غیرخطیمدل TGARCH غیرخطیمدل پانل DCC-GARCHپنل ایجیایآرسیمدل پانل GARCHپنل تیجیایآرسیاچ (TGARCH آستانهای برای دادههای پانل)مدل ARCH مقاوممدل Robust DCC-GARCH (شرطی خودهمبستگی پویا مقاوم)مدل مقاوم EGARCHمدل GARCH مقاومTGARCH مقاومSABR Modelمدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)مدل ARCH شکست ساختاریمدل DCC-GARCH شکست ساختاریمدل EGARCH با شکست ساختاریTGARCH ساختاری (TGARCH آستانهای با شکستهای ساختاری)مدل TGARCH (آستانه GARCH)مدل پارامتر زمان-متغیر ARCH (TVP-ARCH)مدل پارامتر زمان-متغیر DCC-GARCHمدل پارامتر متغیر با زمان EGARCHمدل پارامتر متغیر در طول زمان GARCH (TVP-GARCH)مدل پارامتر متغیر با زمان TGARCH