การพยากรณ์และการประเมิน
123 วิธีในตระกูลนี้
แนะนำ
ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-BondThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removแบบจำลองออโตเรเกรสซีฟ (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is ตัวกรองแบนด์พาส Baxter-KingThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations การพยากรณ์แบบคอนฟอร์มอลสำหรับอนุกรมเวลาConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oวิธีของครอสตันสำหรับอุปสงค์ที่ไม่ต่อเนื่องCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. Insการทดสอบ Diebold-Mariano เพื่อความแม่นยำในการพยากรณ์ที่เท่าเทียมกันThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
เส้นทางการอ่าน
ระเบียบวิธีเชิงรากฐานที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดของหัวข้อนี้ เรียงตามลำดับการพัฒนา — จุดเริ่มต้นที่ดีหากท่านเพิ่งเริ่มศึกษา
วิธีทั้งหมด 123
ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bondแบบจำลองออโตเรเกรสซีฟ (AR)ตัวกรองแบนด์พาส Baxter-Kingการพยากรณ์แบบคอนฟอร์มอลสำหรับอนุกรมเวลาวิธีของครอสตันสำหรับอุปสงค์ที่ไม่ต่อเนื่องการทดสอบ Diebold-Mariano เพื่อความแม่นยำในการพยากรณ์ที่เท่าเทียมกันการประมาณค่าแบบ GMM แบบผลต่าง (ตัวประมาณค่าของ Arellano-Bond)การหาค่าเฉลี่ยแบบศูนย์กลางของ DTW (DTW Barycenter Averaging)แบบจำลองปัจจัยพลวัตแบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตการแยกส่วนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (FEVD)แบบจำลองผลคงที่แบบจำลองอนุกรมเวลาถดถอยอัตโนมัติแบบฟูเรียร์ (Fourier AR Model)Fourier Arellano-Bond GMMแบบจำลองข้อมูลแผงพลวัตแบบฟูเรียร์แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบฟูเรียร์Fourier GLS (Fourier Generalized Least Squares)การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์แบบฟูเรียร์การทดสอบโฟริเยร์เฮาส์แมนแบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบฟูเรียร์ (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)การวิเคราะห์ข้อมูลแผงแบบฟูเรียร์การถดถอยควอนไทล์บนควอนไทล์แบบฟูเรียร์แบบจำลองความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มฟูเรียร์ (Fourier Random Effects Model)Fourier System GMMการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ของ Fourier Toda-YamamotoFourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)การทดสอบความสามารถในการพยากรณ์แบบมีเงื่อนไขของ Giacomini-Whiteการทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)HP Filterแบบจำลองมาร์คอฟ-สวิตชิง มัลติแฟร็กทัลMIDAS Regression: การพยากรณ์ข้ามความถี่ข้อมูลแบบผสมชุดความเชื่อมั่นของแบบจำลอง (MCS)แบบจำลองออโตริเกรสซีฟไม่เชิงเส้น (Nonlinear Autoregressive - NAR)การทดสอบขอบเขตของ ARDL แบบไม่เชิงเส้น (NARDL)Nonlinear Arellano-Bond GMM for Dynamic Panel DataNonlinear Difference GMMแบบจำลองข้อมูลแผงพลวัตแบบไม่เชิงเส้นแบบจำลองผลกระทบคงที่แบบไม่เชิงเส้นNonlinear Generalized Least Squares (NGLS)การทดสอบเหตุผลแบบกรานเจอร์แบบไม่เชิงเส้นการทดสอบข้อกำหนดฮาสแมนแบบไม่เชิงเส้นแบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Moving Average - NMA)แบบจำลอง Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model (NARDL)การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Least Squares)การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนลที่ไม่เป็นเชิงเส้นแบบจำลองผลกระทบสุ่มแบบไม่เชิงเส้นNonlinear System GMMการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่เชิงเส้นของ Toda-YamamotoNonlinear Weighted Least Squares (NWLS)แบบจำลอง Panel Autoregressive (Panel AR)ตัวประมาณค่า GMM ของ Panel Arellano-Bondการวิเคราะห์ข้อมูลพาเนลแบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตแบบจำลองผลกระทบคงที่แบบแผง (Panel Fixed Effects Model)Panel Generalized Least Squares (Panel GLS)การทดสอบสมมติฐานแบบพาเนลของ Granger Causalityการทดสอบ Hausman Test สำหรับข้อมูลแบบ PanelPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)การถดถอยควอนไทล์บนควอนไทล์ของข้อมูลแผง (Panel Quantile-on-Quantile Regression)แบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแผงการประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Panel Toda-Yamamotoการทดสอบความแม่นยำในการพยากรณ์ทิศทางของ Pesaran-TimmermannProphetการถดถอยควอนไทล์บนควอนไทล์ (Quantile-on-Quantile (QQ) Regression)แบบจำลอง AR ที่ทนทาน (Robust AR Model)การทดสอบ Robust ARDL Bounds Test สำหรับ Cointegrationตัวประมาณค่า GMM แบบ Robust Arellano-BondRobust Difference GMMแบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตที่ทนทาน (Robust Dynamic Panel Data Model)แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบทนทานการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดทั่วไปแบบคงทน (Robust GLS)การทดสอบ Robust Granger Causalityแบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทนทาน (Robust Moving Average - MA Model)แบบจำลอง Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL)OLS ที่ทนทาน (OLS พร้อมส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ทนทาน)การวิเคราะห์ข้อมูลพาเนลที่แข็งแกร่ง (Robust Panel Data Analysis)Robust Quantile-on-Quantile RegressionRobust Random Effects ModelRobust System GMMRobust WLSSingular Spectrum Analysisการแยกส่วนประกอบ STL: การแยกส่วนประกอบตามฤดูกาลและแนวโน้มโดยใช้ Loessแบบจำลอง AR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทดสอบขอบเขต ARDL ของการแบ่งส่วนโครงสร้างStructural Break Difference GMMแบบจำลองข้อมูลแผงพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบจำลองผลกระทบคงที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างStructural Break GLSการเป็นเหตุเป็นผลกันแบบแกรนเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทดสอบโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของฮาสแมนแบบจำลอง MA ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างStructural Break NARDLStructural Break OLSการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนลที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถดถอยเชิงปริมาณบนปริมาณแบบมีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้างแบบจำลองผลกระทบสุ่มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบ GMM การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto ที่มีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้างStructural Break WLSแบบจำลองอนุกรมเวลาเชิงโครงสร้าง (แบบจำลองโครงสร้างพื้นฐาน)วิธีเทตา (The Theta Method)การตรวจสอบไขว้สำหรับอนุกรมเวลา (หน้าต่างแบบกลิ้ง/ขยาย)แบบจำลองถดถอยอัตโนมัติพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-AR)การประมาณค่าแบบ GMM ของ Arellano-Bond ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลาTime-Varying Parameter Difference GMMแบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบจำลองผลกระทบตรึงตัวที่มีพารามิเตอร์แปรตามเวลาการถดถอยพารามิเตอร์แปรตามเวลาแบบ GLS (TVP-GLS)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบกรานเจอร์ด้วยพารามิเตอร์ที่แปรผันตามเวลาการทดสอบ Hausman แบบพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบจำลอง MA ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลาโมเดล Time-Varying Parameter NARDL (TVP-NARDL)วิธีกำลังสองน้อยที่สุดของพารามิเตอร์ที่แปรผันตามเวลา (TVP-OLS)การวิเคราะห์ข้อมูลแผงแบบพารามิเตอร์แปรตามเวลาTime-varying parameter quantile-on-quantile regressionแบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบผลกระทบสุ่มTime-Varying Parameter System GMMการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto ที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนักพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-WLS)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto