อนุกรมเวลาตัวแปรพหุ
42 วิธีในตระกูลนี้
แนะนำ
การออกแบบตัวกรองแบบ ButterworthThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a การออกแบบตัวกรองเชบีเชฟThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)FAVARFAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the การออกแบบตัวกรอง FIRFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. Unlikeแบบจำลองเวกเตอร์อัตถิเรกเชิงโครงสร้างแบบฟูเรียร์ (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying แบบจำลอง VAR แบบฟูเรียร์The Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
เส้นทางการอ่าน
ระเบียบวิธีเชิงรากฐานที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดของหัวข้อนี้ เรียงตามลำดับการพัฒนา — จุดเริ่มต้นที่ดีหากท่านเพิ่งเริ่มศึกษา
วิธีทั้งหมด 42
การออกแบบตัวกรองแบบ ButterworthการออกแบบตัวกรองเชบีเชฟFAVARการออกแบบตัวกรอง FIRแบบจำลองเวกเตอร์อัตถิเรกเชิงโครงสร้างแบบฟูเรียร์ (Fourier SVAR)แบบจำลอง VAR แบบฟูเรียร์แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์แบบฟูเรียร์ (Fourier VECM)แบบจำลอง Global VARการออกแบบตัวกรอง IIRฟังก์ชันการตอบสนองต่อแรงกระตุ้น (Impulse Response Function - IRF)การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์การฉายภาพเฉพาะที่ (Local Projections)การทดสอบสหบูรณาการแบบไม่เชิงเส้นของโยฮันเซนแบบจำลอง Nonlinear Structural Vector Autoregression (NL-SVAR)แบบจำลอง VAR ไม่เชิงเส้น (Nonlinear VAR Model)แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเวกเตอร์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear VECM)แบบจำลองเวกเตอร์อัตถิปรายเชิงโครงสร้างแบบแผง (Panel SVAR)Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Panel VARXแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์สำหรับข้อมูลแผง (Panel VECM)Quantile VARแบบจำลอง Robust Structural Vector Autoregression (Robust SVAR)แบบจำลองเวกเตอร์ออโตริเกรสชันแบบทนทาน (Robust VAR)แบบจำลองแก้ไขความคลาดเคลื่อนเวกเตอร์ที่แข็งแกร่ง (Robust VECM)การตอบสนองต่อแรงกระตุ้นของห้องการทดสอบ Johansen Cointegration แบบมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงแบบจำลอง SVAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบจำลอง VAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Break VAR Model)แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์พร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (SB-VECM)Structural Vector Autoregression (SVAR)แบบจำลองเวกเตอร์อัตถารวมเชิงโครงสร้าง (Structural Vector Autoregression: SVAR)Threshold and Smooth-Transition VARVAR แบบมีเกณฑ์ (Threshold Panel VAR)การถดถอยร่วมแบบจอห์นเซนที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา SVAR (TVP-SVAR)แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-VAR)Time-varying parameter VECMแบบจำลอง VAR พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-VAR)แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์ (VECM)แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)