แบบจำลองความผันผวน
47 วิธีในตระกูลนี้
แนะนำ
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatแบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA ModelARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by แบบจำลองของเบตส์The Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: การสร้างแบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขหลายตัวแปรBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seComponent GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
เส้นทางการอ่าน
ระเบียบวิธีเชิงรากฐานที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดของหัวข้อนี้ เรียงตามลำดับการพัฒนา — จุดเริ่มต้นที่ดีหากท่านเพิ่งเริ่มศึกษา
วิธีทั้งหมด 47
APARCHแบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ARFIMA Modelแบบจำลองของเบตส์BEKK-GARCH: การสร้างแบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขหลายตัวแปรComponent GARCHDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)แบบจำลอง DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Exponential GARCH (EGARCH)แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)แบบจำลองฟูเรียร์ ARCHแบบจำลอง Fourier DCC-GARCHโฟริเยร์ EGARCH: การสร้างแบบจำลองความผันผวนด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่นแบบจำลอง Fourier GARCHแบบจำลอง Fourier TGARCHแบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขอัตถอยทั่วไป (GARCH)แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)GARCH-MIDASGJR-GARCH (GARCH แบบไม่สมมาตร)แบบจำลองหน่วยความจำยาว (ARFIMA, FIGARCH)การวิจัยเชิงทดสอบโมเดลแบบจำลอง ARCH ไม่เชิงเส้น (NARCH)แบบจำลอง Nonlinear DCC-GARCH (Asymmetric Dynamic Conditional Correlation)แบบจำลอง EGARCH แบบไม่เชิงเส้นแบบจำลอง GARCH แบบไม่เชิงเส้นแบบจำลอง Nonlinear TGARCHแบบจำลอง Panel DCC-GARCHPanel EGARCHแบบจำลอง Panel GARCHPanel TGARCH (Threshold GARCH สำหรับข้อมูล Panel)แบบจำลอง ARCH ที่ทนทาน (Robust ARCH Model)แบบจำลอง Dynamic Conditional Correlation GARCH ที่ทนทาน (Robust DCC-GARCH)โมเดล EGARCH แบบทนทานแบบจำลอง GARCH ที่ทนทาน (Robust GARCH Model)Robust TGARCHแบบจำลอง SABRแบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)แบบจำลอง ARCH ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบจำลอง DCC-GARCH การแบ่งส่วนโครงสร้างแบบจำลอง EGARCH ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างStructural Break TGARCH (Threshold GARCH with Structural Breaks)แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)แบบจำลองพารามิเตอร์ผันแปรตามเวลา ARCH (TVP-ARCH)แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา DCC-GARCHแบบจำลอง EGARCH พารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบจำลองพารามิเตอร์ผันแปรตามเวลา GARCH (TVP-GARCH)แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา TGARCH (Time-Varying Parameter TGARCH Model)