แบบจำลองมาร์คอฟ-สวิตชิง มัลติแฟร็กทัล
แบบจำลองมาร์คอฟ-สวิตชิง มัลติแฟร็กทัล (MSM) เป็นกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับการจับความผันผวนที่แปรผันตามเวลาและผลกระทบหน่วยความจำระยะยาวในอนุกรมเวลาทางการเงิน พัฒนาโดย Calvet และ Fisher (2004) แบบจำลองนี้ผสมผสานทฤษฎีโซ่ของมาร์คอฟเข้ากับหลักการปรับขนาดแบบมัลติแฟร็กทัลเพื่อสร้างความผันผวนที่แสดงส่วนประกอบความถี่หลายระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะสลับระหว่างสภาวะสูงและต่ำ แนวทางนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการสร้างแบบจำลองผลตอบแทนสินทรัพย์ที่มีหางหนาและความผันผวนที่จับกลุ่มกันอย่างสมจริง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Calvet, L. E., & Fisher, A. J. (2004). How to forecast long-run volatility: regime-switching and the estimation of multifractal processes. Journal of Financial Econometrics, 2(1), 49–83. DOI: 10.1093/jjfinec/nbh003 ↗
- Calvet, L. E., & Fisher, A. J. (2008). Multifractal Volatility: Theory, Forecasting, and Pricing. Academic Press. link ↗
- Lux, T. (2008). The Markov-switching multifractal model of asset returns: GMM estimation and linear forecasting of volatility. Journal of Business & Economic Statistics, 26(2), 194–210. DOI: 10.1198/073500107000000403 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Markov-Switching Multifractal Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/time-series/markov-switching-multifractal
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- Kalman Filterเบย์↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ