แบบจำลองเศรษฐมิติ
61 วิธีในตระกูลนี้
แนะนำ
การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sการทดสอบ ARCH-LM สำหรับการรวมกลุ่มของความผันผวนThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksตัวประมาณค่า Augmented Mean Group (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaการทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพหุคูณของ Bai-PerronThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingแบบจำลองโพรบิตสองตัวแปรThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothการทดสอบ LM ของ Breusch-Godfrey สำหรับสหสัมพันธ์เชิงอันดับThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
เส้นทางการอ่าน
ระเบียบวิธีเชิงรากฐานที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดของหัวข้อนี้ เรียงตามลำดับการพัฒนา — จุดเริ่มต้นที่ดีหากท่านเพิ่งเริ่มศึกษา
วิธีทั้งหมด 61
การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (2SLS / IV)การทดสอบ ARCH-LM สำหรับการรวมกลุ่มของความผันผวนตัวประมาณค่า Augmented Mean Group (AMG)การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพหุคูณของ Bai-Perronแบบจำลองโพรบิตสองตัวแปรการทดสอบ LM ของ Breusch-Godfrey สำหรับสหสัมพันธ์เชิงอันดับการทดสอบ Breusch-Pagan สำหรับความแปรปรวนต่างกันการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลในความแปรปรวนตัวประมาณค่าผลกระทบร่วมเฉลี่ยกลุ่ม (CCEMG)แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปที่คำนวณได้ (Computable General Equilibrium - CGE)การทดสอบของ Chow สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดัชนีสภาพ (Condition Index)แบบจำลองโลจิตแบบมีเงื่อนไข (Conditional Logit Model) (McFadden)ครอส-ควอนไทโลแกรมการทดสอบ CUSUM: การตรวจจับความไม่เสถียรของพารามิเตอร์ในแบบจำลองการถดถอยDCC-MIDASDifference-in-Differences (DiD)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ของ Dolado-Lütkepohlแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัตเชิงสุ่ม (DSGE)การทดสอบ Durbin-Watson สำหรับภาวะสหสัมพันธ์ในตัวเองตัวประมาณค่า Fully Modified OLS (FMOLS)Frees Cross-Sectional Dependence Test for Panel DataGeographic Regression Discontinuityการทดสอบ Goldfeld-Quandt สำหรับความแปรปรวนต่างชนิดการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่สมมาตรของ Hatemi-Jแบบจำลองการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของ Heckman (Heckit / Tobit Type II)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่เชิงเส้นของ Hiemstra-Jonesการทดสอบ Ljung-Box Q สำหรับสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบจำลองมาร์คอฟสลับระบอบ (MS-AR / MS-VAR)แบบจำลองโลจิตแบบผสมการถดถอยโลจิสติกส์หลายตัวแปร (Multinomial Logistic Regression)แบบจำลองนัยถดถอยแบบอัตโนมัติแบบไม่เชิงเส้น (NARDL)การถดถอยแบบทวินามเชิงลบแบบจำลองการเลือกแบบไม่ต่อเนื่องแบบ Nested Logitเศรษฐมิติเครือข่าย (ผลกระทบจากเพื่อนร่วมวง)Newey-West HAC Standard Errorsการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)การถดถอยโลจิสติกอันดับ (Ordered Logit/Probit)การทดสอบ Pesaran CD: การวินิจฉัยความเป็นอิสระของภาคตัดขวางสำหรับข้อมูลพาเนลการถดถอยพัวซงและทวินามเชิงลบแบบจำลองโพรบิต (Probit Regression Model)Quantile ARDLการทดสอบ Quandt-Andrews สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่ทราบแน่ชัดการถดถอยควอนไทล์การทดสอบ Ramsey RESET สำหรับรูปแบบเชิงฟังก์ชันการออกแบบการถดถอยแบบช่วงคะแนน (Regression Discontinuity Design - RDD)การถดถอยที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน (Seemingly Unrelated Regressions - SUR)การถดถอยเชิงพื้นที่ (แบบจำลอง Spatial Lag และ Spatial Error)แบบจำลอง STAR (Smooth Transition Autoregressive Model)แบบจำลองปริภูมิสถานะ (ตัวกรองคาลมาน)Synthetic Difference-in-DifferencesTAR / SETAR: การถดถอยอัตโนมัติแบบมีเกณฑ์สำหรับอนุกรมเวลาที่มีการเปลี่ยนระบอบการวิเคราะห์กำลังสองน้อยที่สุดสามขั้นตอน (3SLS)การถดถอยแบบมีธรณีประตูแบบจำลองการถดถอยแบบเซ็นเซอร์ของโทบิตการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto Grangerแบบจำลอง VAR ที่เสริมด้วยปัจจัยแปรผันตามเวลาการถดถอยแบบ MIDAS แบบไม่จำกัดค่าสัมประสิทธิ์เงินเฟ้อความแปรปรวน (Variance Inflation Factor - VIF)การทดสอบ White สำหรับความแปรปรวนต่างกัน (Heteroskedasticity)