เศรษฐมิติการเงิน
52 วิธีในตระกูลนี้
แนะนำ
Altman Z-Score: การทำนายการล้มละลายของบริษัทThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througคะแนน M-Score ของ Beneish: การตรวจจับการบิดเบือนกำไรThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiแบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invแบบจำลองการกำหนดราคาออปชัน แบล็ก-โชลส์-เมอร์ตันThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricระบบโบนัส-มาลัสA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cระบบการให้คะแนน CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
เส้นทางการอ่าน
ระเบียบวิธีเชิงรากฐานที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดของหัวข้อนี้ เรียงตามลำดับการพัฒนา — จุดเริ่มต้นที่ดีหากท่านเพิ่งเริ่มศึกษา
วิธีทั้งหมด 52
Altman Z-Score: การทำนายการล้มละลายของบริษัทคะแนน M-Score ของ Beneish: การตรวจจับการบิดเบือนกำไรแบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Black-Littermanแบบจำลองการกำหนดราคาออปชัน แบล็ก-โชลส์-เมอร์ตันระบบโบนัส-มาลัสระบบการให้คะแนน CAMELSแบบจำลองการกำหนดราคาตราสารทุน (Capital Asset Pricing Model - CAPM)การประมาณหนี้สินค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีลูกโซ่บันได (แบบจำลองของ Mack)การเปลี่ยนหน่วยวัดมูลค่าConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)วิธีการประเมินมูลค่าแบบมีเงื่อนไข (Contingent Valuation Method)แบบจำลอง Copula CDOแบบจำลองโคพูลา (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)ทฤษฎีความน่าเชื่อถือแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิต (Merton, KMV, CreditMetrics)การให้คะแนนเครดิต (Scorecards, WoE/IV)การปรับมูลค่าด้วยความเสี่ยงด้านเครดิตการปรับมูลค่าจากการประเมินมูลค่าเดบิตแบบจำลองการค้นหาและจับคู่ Diamond-Mortensen-Pissaridesการวิเคราะห์ดูปองท์การศึกษาเหตุการณ์ (CAR และ BHAR)ทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory: EVT)แบบจำลองความเสี่ยงหลายปัจจัย (Fama-French, APT)การคำนวณค่ากรีก (Greeks) ด้วยการหาอนุพันธ์อัตโนมัติแบบจำลอง HAR-RV ของความผันผวนที่รับรู้ได้แบบจำลองราคาเชิงสุขนิยมกรอบการทำงาน HJMแบบจำลอง Hull-Whiteแบบจำลองอัตราดอกเบี้ย (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)แบบจำลอง Merton Jump-DiffusionKelly Criterionแบบจำลองตลาดลิบอร์ (Libor Market Model - LMM)แบบจำลองความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Amihud, Roll, LOT)Local Volatility (Dupire)แบบจำลองการกระจายความเสียหายการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่สูงและโครงสร้างตลาดจุลภาคการหาค่าเหมาะสมที่สุดของพอร์ตโฟลิโอแบบเฉลี่ย-ความแปรปรวน (Markowitz)โมเดลการผิดนัดชำระหนี้ของเมอร์ตันแบบจำลองการมีชีวิตเหลื่อมซ้อนการซื้อขายคู่ (Statistical Arbitrage)ปัจจัยความเสี่ยงองค์ประกอบหลักแบบจำลองแรมซีย์-แคส-คูปมันส์แบบจำลองวัฏจักรธุรกิจจริงความผันผวนที่รับรู้ได้และแบบจำลอง HARแบบจำลองการเปลี่ยนสภาวะแบบมาร์คอฟสำหรับอนุกรมทางการเงินแบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Risk Parity (Equal Risk Contribution)การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงทฤษฎีความพินาศสมการสลัตสกี (Slutsky Equation)มาตรวัดความเสี่ยงหาง (Expected Shortfall, Spectral, Expectile)วิธีต้นทุนการเดินทางการทดสอบย้อนหลังค่าความเสี่ยง (VaR Backtesting)