S-проценa за робусну регресију
S-проценa је робусна метода линеарне регресије, коју су увели Rousseeuw и Yohai 1984. године, а која процењује коефицијенте минимизирањем робусне M-процене скале резидуала уместо варијансе резидуала. Потискивањем ограничене мере расипања резидуала може постићи тачку лома до 50%, тако да остаје поуздана чак и када је велики део података екстреман (outliers), и представља прву фазу добро познатог MM-проценe.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-estimacija za robusnu regresijuStatistika↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Estimator Tau (τ) za regresijuStatistika↔ compare
- Theil-Senov proceniteljStatistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →