Modeli kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Modeli kamatnih stopa su strukturni modeli koji opisuju kako se kamatne stope vremenom razvijaju u okviru stohastičke diferencijalne jednačine. Ova porodica obuhvata Vasicekov normalni proces kratkoročne stope (1977), CIR proces kvadratnog korena, prilagodljivo proširenje Hull-White i Nelson-Siegelov pristup uklapanju krive prinosa (1987).
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Црног-Литермана za portfeljFinansije↔ compare
- Model Mertonovog skoka-difuzijeFinansije↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Trgovanje parovima (statistička arbitraža)Finansije↔ compare
- Testiranje vrednosti na rizik (VaR) unazadFinansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →