Heteroscedasticity-Robust (HC) Standard Errors
Heteroscedasticity-robust standard errors su korekcija kovarijacionih matrica OLS regresije koja omogućava validno zaključivanje kada varijansa greške nije konstantna. Uvedeni od strane Halberta Whitea 1980. godine i usavršeni u varijante za konačne uzorke HC1-HC4 od strane MacKinnona i Whitea 1985. godine, oni ostavljaju procene koeficijenata nepromenjenim, ali rekonstruišu standardne greške tako da t i F testovi ostaju pouzdani pod heteroskedasticitetom.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grupno-robusta standardna greškaStatistika↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Metoda naјmaњih kvadrata sa težinama (WLS)Statistika↔ compare
- Divlji bootstrap za regresionu inferencuStatistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →