Model Markovog prebacivanja režima za finansijske serije
Model Markovog prebacivanja režima, koji je uveo James D. Hamilton 1989. godine, jeste model vremenskih serija sa skrivenim stanjima u kojem finansijske serije, kao što su prinosi ili volatilnost, pokazuju različite parametre u različitim ekonomskim režimima (rast/pad ili visoka/niska volatilnost). To je finansijska primena Hamiltonovog MS-AR modela, gde neopaženo Markovljevo stanje upravlja kojim se skupom parametara aktivira u svakom trenutku.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/regime-switching-finance
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
Uporedi uporedo →Citirana u
Similar methods
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →