Višefaktorski model rizika (Fama-French, APT)
Faktorski model rizika je višefaktorski okvir koji povezuje prinose imovine sa sistematskim faktorima rizika kao što su tržište, vrednost, veličina i momentum. Trofaktorski i petofaktorski modeli Fama-French (1993) i Rosova teorija arbitražnog određivanja cena (1976) dekomponuju rizik portfolija i detektuju alfu.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelovanje kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Finansije↔ compare
- Optimizacija portfolija srednja vrednost-varijansa (Markowitz)Finansije↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Faktori rizika glavnih komponentiFinansije↔ compare
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →