Студија догађаја (CAR и BHAR)
Студија догађаја је метода финансијских истраживања која мери утицај објављивања вести, промене политике или корпоративног догађаја на цене средстава кроз кумулативне абнормалне приносе. Прегледана од стране MacKinlay (1997) и економетријски формализована од стране Kothari и Warner (2007), она је стандардни алат за тестирање хипотезе ефикасног тржишта и анализу информационог садржаја догађаја.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli rizika likvidnosti (Amihud, Roll, LOT)Finansije↔ compare
- Analiza podataka visoke učestalosti i tržišne mikrostruktureFinansije↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Testiranje vrednosti na rizik (VaR) unazadFinansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →