HAR-RV model realizovane volatilnosti
Model HAR-RV, koji je predstavio Fulvio Corsi 2009. godine, prognozira realizovanu volatilnost dekomponujući je na dnevne, nedeljne i mesečne komponente. To je jednostavna linearna regresija koja odražava kako učesnici na tržištu sa različitim investicionim horizontima reaguju na volatilnost, i prirodno obuhvata ponašanje volatilnosti sa dugom memorijom.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Izvori
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Model Markovog prebacivanja režima za finansijske serijeFinansije↔ compare
- Mere rizika repa (očekivani deficit, spektralne, ekspektilne)Finansije↔ compare
- Analiza vremenskih serija finansijskih podataka pomoću talasićaFinansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →