Testiranje vrednosti na rizik (VaR) unazad
Testiranje vrednosti na rizik (VaR) unazad je porodica statističkih testova koji proveravaju model rizika upoređivanjem njegovih prognoza vrednosti na rizik sa ostvarenim gubicima. Nadovezuje se na Kupicov (1995) test bezuslovne pokrivenosti, Kristofersenov (1998) test uslovne pokrivenosti i Engle-Manganelijev test dinamičkih kvantila (DQ).
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- HAR-RV model realizovane volatilnostiFinansije↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →