Instrumentne promenljive putem dvostepenog najmanjih kvadrata (IV/2SLS)
IV/2SLS je dvostepena metoda procene koja povlači uzročni efekat endogenog regresora izolujući deo njegove varijacije koji je vođen eksternim instrumentom. To je osnovna strategija identifikacije u modernoj primenjenoj ekonometriji, detaljno razvijena u knjizi Angrista i Piškea Mostly Harmless Econometrics (2009).
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Izvori
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/causal-inference/iv-2sls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Izračunavanje dvostruke robustnosti (AIPW)Kauzalno zaključivanje↔ compare
- Lokalni prosečan efekat tretmana (LATE / CACE)Kauzalno zaključivanje↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
- Uskladiivanje rezultata sklonostiIstraživačka statistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →