Model Црног-Литермана za portfelj
Модел Црног-Литермана, који су 1992. године увели Фишер Црни и Роберт Литерман, јесте Бајесовски оквир за расподелу портфеља који комбинује тржишне равнотежне приносе са сопственим ставовима инвеститора како би произвео стабилније, интуитивније портфеље. Дизајниран је да отклони екстремну концентрацију и осетљивост на улазне податке класичне оптимизације средње-варијансе Марковица.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/black-litterman-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV model realizovane volatilnostiFinansije↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Trgovanje parovima (statistička arbitraža)Finansije↔ compare
- Model portfolija jednakog učešća u riziku (jednak doprinos riziku)Finansije↔ compare
- Mere rizika repa (očekivani deficit, spektralne, ekspektilne)Finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →