Mere rizika repa (očekivani deficit, spektralne, ekspektilne)

Mere rizika repa kvantifikuju distribuciju gubitaka izvan vrednosti na riziku (VaR). Očekivani deficit — očekivani gubitak pod uslovom da je VaR premašen — vodeća je koherentna mera rizika, formalizovana od strane Artzner, Delbaen, Eber i Heath (1999) i pokazana kao koherentna od strane Acerbi i Tasche (2002). Spektralne i ekspektilne mere je generalizuju.