Modeli rizika likvidnosti (Amihud, Roll, LOT)
Modeli rizika likvidnosti su porodica mera koje kvantifikuju lakoću trgovanja imovinom, obuhvatajući njen uticaj na cenu, efektivni bid-ask spred i prilagođavanje perioda držanja. Ova porodica objedinjuje Amihudov koeficijent nelikvidnosti (Amihud, 2002), Rollov estimator spreda serijske kovarijanse (Roll, 1984) i LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) meru realizovanog spreda.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/liquidity-risk-models
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- HAR-RV model realizovane volatilnostiFinansije↔ uporedi
- Model Mertonovog skoka-difuzijeFinansije↔ uporedi
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ uporedi
- Trgovanje parovima (statistička arbitraža)Finansije↔ uporedi
- Model portfolija jednakog učešća u riziku (jednak doprinos riziku)Finansije↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →