W-estimator robusna regresija (Welsch / Tukey Bisquare)
W-estimator je familija robusnih M-estimatorskih varijanti za linearnu regresiju koje koriste Tukey bisquare i Welsch funkcije težine, uvedene u radu koji seže do Beatona i Tukeya (1974). Budući da se njegove težine brzo smanjuju ka nuli kako rezidual raste, on se jače odupire autlajerima nego Huberov M-estimator.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-estimacija za robusnu regresijuStatistika↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- S-проценa за робусну регресијуStatistika↔ compare
- Theil-Senov proceniteljStatistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →