Trgovanje parovima (statistička arbitraža)
Trgovanje parovima je kvantitativna strategija trgovanja koja zauzima dugoročnu i kratkoročnu poziciju na dva koincidirajuća (cointegrated) sredstva kada jaz (raspon) između njihovih cena pokazuje povratak ka proseku (mean reversion). Popularizovana je kao pravilo arbitraže relativne vrednosti od strane Gateva, Gocmana i Rovenhusta (2006), a kvantitativno je formulisana od strane Vidjamurtiija (2004).
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/pairs-trading
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV model realizovane volatilnostiFinansije↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Model portfolija jednakog učešća u riziku (jednak doprinos riziku)Finansije↔ compare
- Mere rizika repa (očekivani deficit, spektralne, ekspektilne)Finansije↔ compare
- Analiza vremenskih serija finansijskih podataka pomoću talasićaFinansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →