Прогнозирование и оценка
123 — методы этого семейства.
Избранное
Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removАвторегрессионная модель (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Фильтр полосовой Бакстера-КингаThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Конформное прогнозирование для временных рядовConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oМетод Кростона для прерывистого спросаCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsТест Дибольда-Мариано на равенство точности прогнозовThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
План чтения
Наиболее цитируемые фундаментальные методы этой темы в порядке их появления — отправная точка, если вы здесь впервые.
Все методы 123
Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуАвторегрессионная модель (AR)Фильтр полосовой Бакстера-КингаКонформное прогнозирование для временных рядовМетод Кростона для прерывистого спросаТест Дибольда-Мариано на равенство точности прогнозовРазностный GMM (оценщик АрреланоУсреднение барицентром DTWДинамическая факторная модельДинамическая панельная модельРазложение дисперсии ошибки прогноза (FEVD)Модель с фиксированными эффектамиМодель AR с Фурье-членамиМетод Фурье-Арельяно-Бонда GMMМодель динамических панельных данных с ФурьеМодель Фурье с фиксированными эффектамиФурье ОНК (Фурье Обобщенный Метод Наименьших Квадратов)Тест Грэнджера на причинность с использованием преобразования ФурьеТест Фурье-ХаусманаМодель Фурье скользящего среднего (Fourier MA)Фурье-модель НАРДЛ (Fourier Nonlinear ARDL, Fourier NARDL)Фурье OLS (OLS, дополненное рядами Фурье)Фурье-анализ панельных данныхФурье-регрессия квантиль-по-квантилюМодель случайных эффектов ФурьеСистемная GMM с Фурье-членамиТест причинности Фурье-Тоды-Ямамото по ГрейнджеруFourier WLS (Фурье-Взвешенные Наименьшие Квадраты)Тест Джакомини-Уайта на условную предсказательную способностьТест причинности по ГрейнджеруHP FilterMarkov-Switching MultifractalРегрессия MIDAS: прогнозирование при смешанных частотах данныхНабор доверительных моделей (Model Confidence Set, MCS)Нелинейная авторегрессионная (NAR) модельНелинейный ARDL (NARDL) граничный тестНелинейный GMM-оценитель АррелланоНелинейный разностный GMMНелинейная динамическая панельная модельНелинейная модель с фиксированными эффектамиНелинейный обобщенный метод наименьших квадратов (NGLS)Нелинейный тест причинности по ГрейнджеруНелинейный тест спецификации ХаусманаМодель нелинейного скользящего среднего (NMA)Модель нелинейной авторегрессии с распределенным лагом (NARDL)Нелинейный МНК (Нелинейный метод наименьших квадратов)Нелинейный анализ панельных данныхНелинейная модель случайных эффектовОбобщенный метод моментов для нелинейных систем уравнений (Nonlinear System GMM)Нелинейный тест причинности Тода-ЯмамотоНелинейные взвешенные наименьшие квадраты (NWLS)Панельная авторегрессионная (Panel AR) модельОценщик GMM на панельных данных по методу Арельяно-БондаАнализ панельных данныхДинамическая панельная модельМодель с фиксированными эффектами панелиОбобщенный метод наименьших квадратов для панельных данных (Panel GLS)Тест причинности по Грейнджеру на панельных данныхТест Хаусмана для панельных данныхПанельный МНК (объединенный метод наименьших квадратов)Панельная квантиль-на-квантиль регрессияМодель случайных эффектов для панельных данныхСистемный GMM для панельных данных (оценщик Бланделла-Бонда)Панельный тест причинности Тода-ЯмамотоТест Песарана-Тиммермана на точность предсказания направленияПророкРегрессия «квантиль по квантилю» (QQ-регрессия)Робастная авторегрессионная модельРобастный тест границ ARDL на коинтеграциюРобастная оценка GMM по методу Арельяно-БондаРобастный метод разностей GMMРобастная модель динамической панельной регрессииМодель с робастными фиксированными эффектамиРобастный обобщенный метод наименьших квадратов (Robust GLS)Робастный тест причинности по ГрейнджеруРобастная модель скользящего среднего (MA)Робастная модель авторегрессии с распределенными лагами (Robust NARDL)МНК с робастными стандартными ошибкамиРобастный анализ панельных данныхРобастная регрессия квантиль-по-квантилю (RQQR)Модель робастных случайных эффектовRobust System GMMРобастный взвешенный метод наименьших квадратов (Robust WLS)Сингулярный спектральный анализSTL DecompositionМодель АР с структурными сдвигамиТест ARDL на структурные разрывыРазностный GMM с структурными разрывамиМодель динамических панельных данных со структурными сдвигамиМодель с фиксированными эффектами и структурными сдвигамиStructural Break GLSГриновская причинность с учетом структурных сдвиговТест Хаусмана на структурный разрывМодель скользящего среднего (MA) со структурным разрывомСтруктурный разрыв NARDLOLS со структурными разрывамиАнализ панельных данных со структурными сдвигамиРегрессия "квантиль по квантилю" со структурным разрывомМодель случайных эффектов со структурными разрывамиСистемный метод GMM с учетом структурных разрывовТест причинности Тоды-Ямамото с учетом структурных сдвиговВзвешенное МНК с коррекцией на структурные сдвиги (Structural Break WLS)Структурная модель временных рядов (базовая структурная модель)Метод ТетаКросс-валидация временных рядов (скользящее/расширяющееся окно)Авторегрессионная модель с изменяющимися во времени параметрами (TVP-AR)GMM Арельяно-Бонда с изменяющимися во времени параметрамиРазностный GMM с изменяющимися во времени параметрамиМодель динамических панельных данных с изменяющимися во времени параметрамиМодель с фиксированными эффектами и изменяющимися во времени параметрамиTime-varying parameter GLSПричинность по Грейнджеру с изменяющимися во времени параметрамиТест Хаусмана для моделей с меняющимися во времени параметрамиМодель скользящего среднего с изменяющимися во времени параметрамиМодель с параметрами, зависящими от времени, NARDL (TVP-NARDL)OLS с изменяющимися во времени параметрами (TVP-OLS)Анализ панельных данных с изменяющимися во времени параметрамиРегрессия с изменяющимися во времени параметрами на квантилях (TVP-QQ)Модель случайных эффектов с изменяющимися во времени параметрамиСистемный ОММ с изменяющимися во времени параметрамиПричинность по Тода-Ямамото с изменяющимися во времени параметрамиTime-varying parameter WLSТест причинности Тода-Ямамото