Многомерные временные ряды
42 — методы этого семейства.
Избранное
Проектирование фильтра БюттервортаThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Фильтр ЧебышёваThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Векторная авторегрессия с добавлением факторов (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Проектирование ФИП-фильтровFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeМодель Фурье-векторной авторегрессии (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Модель Фурье-ВАРThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
План чтения
Наиболее цитируемые фундаментальные методы этой темы в порядке их появления — отправная точка, если вы здесь впервые.
Все методы 42
Проектирование фильтра БюттервортаФильтр ЧебышёваВекторная авторегрессия с добавлением факторов (FAVAR)Проектирование ФИП-фильтровМодель Фурье-векторной авторегрессии (Fourier SVAR)Модель Фурье-ВАРВекторная модель коррекции ошибок Фурье (Fourier VECM)Глобальная ВАР (GVAR)Проектирование ФНЧФункция импульсного отклика (ИОС)Тест Йохансена на коинтеграцию и модель коррекции ошибок в векторной формеЛокальные проекцииНелинейный тест Йохансена на коинтеграциюНелинейная структурная векторная авторегрессионная (NL-SVAR) модельНелинейная модель VARНелинейная модель коррекции ошибок вектора (Nonlinear VECM)Модель панельной структурной векторной авторегрессии (Panel SVAR)Панельная векторная авторегрессия (Panel VAR)Панельная модель VARXПанельная модель коррекции ошибок (Panel VECM)Квантильная VARRobust SVAR modelМодель робастной векторной авторегрессии (Robust VAR)Робастная модель коррекции ошибок вектора (Robust VECM)Impulse Response ПомещенияТест Йохансена на коинтеграцию со структурным разрывомМодель структурного разрыва СВАРМодель векторной авторегрессии со структурными сдвигамиМодель коррекции ошибок вектора со структурными сдвигами (SB-VECM)Структурная векторная авторегрессия (SVAR)Структурная векторная авторегрессия (SVAR)Пороговая и плавнопереходная векторная авторегрессия (TVAR / STVAR)Пороговая панельная векторная авторегрессия (Threshold Panel VAR)Коинтеграция Йохансена с изменяющимися во времени параметрамиTime-varying parameter SVAR modelМодель векторной авторегрессии с изменяющимися во времени параметрами (TVP-VAR)Time-varying parameter VECMВекторная авторегрессия с время-меняющимися параметрами (TVP-VAR)Модель векторной авторегрессии (VAR)Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Векторная авторегрессия (VAR)Модель коррекции ошибок вектора (VECM)