Модели волатильности
47 — методы этого семейства.
Избранное
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatМодель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Модель дробно-интегрированного ARMAARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Модель БейтсаThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Моделирование многомерной условной волатильностиBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seКомпонентная GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
План чтения
Наиболее цитируемые фундаментальные методы этой темы в порядке их появления — отправная точка, если вы здесь впервые.
Все методы 47
APARCHМодель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)ARFIMA: Модель дробно-интегрированного ARMAМодель БейтсаBEKK-GARCH: Моделирование многомерной условной волатильностиКомпонентная GARCHDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Модель DCC-GARCH (динамическая условная корреляция)Экспоненциальный GARCH (EGARCH)Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Модель Фурье-ARCHМодель Фурье DCC-GARCHФурье-EGARCH: моделирование волатильности с плавными структурными сдвигамиМодель Фурье-GARCHМодель Фурье TGARCHОбобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH)Модель GARCH (прогнозирование волатильности)GARCH-MIDASGJR-GARCH (Асимметричный GARCH)Модели долгой памяти (ARFIMA, FIGARCH)Исследование тестирования моделейМодель нелинейной ARCH (NARCH)Нелинейная модель DCC-GARCH (асимметричная динамическая условная корреляция)Нелинейная модель EGARCHНелинейная модель GARCHНелинейная модель TGARCHПанельная модель DCC-GARCHПанельная модель EGARCHПанельная модель GARCHПанельная модель TGARCH (Threshold GARCH для панельных данных)Робастная модель ARCHМодель Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Робастная модель EGARCHРобастная модель GARCHРобастный TGARCHМодель SABRМодель стохастической волатильности (Хестон)Модель ARCH с структурными сдвигамиМодель DCC-GARCH со структурными разрывамиМодель EGARCH со структурными разрывамиСтруктурный разрыв TGARCH (Threshold GARCH с структурными разрывами)Модель TGARCH (Threshold GARCH)Модель ARCH с изменяющимися во времени параметрами (TVP-ARCH)DCC-GARCH модель с изменяющимися во времени параметрами (TVP-DCC-GARCH)Модель EGARCH с меняющимися во времени параметрамиМодель GARCH с изменяющимися во времени параметрами (TVP-GARCH)Модель TGARCH с изменяющимися во времени параметрами