Финансовая эконометрика
52 — методы этого семейства.
Избранное
Altman Z-Score: прогнозирование банкротства корпорацийThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Обнаружение манипулирования прибыльюThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiМодель портфеля Блэка-ЛиттерманаThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invМодель оценки опционов Блэка-Шоулза-МертонаThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricСистема «бонус-малус»A Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cСистема рейтингов CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
План чтения
Наиболее цитируемые фундаментальные методы этой темы в порядке их появления — отправная точка, если вы здесь впервые.
Все методы 52
Altman Z-Score: прогнозирование банкротства корпорацийBeneish M-Score: Обнаружение манипулирования прибыльюМодель портфеля Блэка-ЛиттерманаМодель оценки опционов Блэка-Шоулза-МертонаСистема «бонус-малус»Система рейтингов CAMELSМодель ценообразования активов (CAPM)Метод цепных лестниц для резервирования убытков (модель Мака)Изменение нумера́раУсловный риск (Expected Shortfall)Метод условной оценкиМодель CDO на основе копил (Copula CDO Model)Модели копул (Гауссовы, t, Клейтона, Гумбеля, Франка)Теория доверительной оценкиМодели кредитного риска (Мертон, KMV, CreditMetrics)Кредитный скоринг (карты показателей, WoE/IV)Корректировка кредитной оценкиОценка корректировки стоимости обязательств (Debit Valuation Adjustment)Модель поиска и подбора кадров Даймонда-Мортенсена-ПиссаридесаАнализ ДюпонСобытийный анализ (CAR и BHAR)Теория экстремальных значений (Extreme Value Theory, EVT)Многофакторная модель риска (Fama-French, APT)Греки через автоматическое дифференцированиеМодель HAR-RV реализованной волатильностиМодель гедонистического ценообразованияМодель HJMМодель Халла-УайтаМодели процентных ставок (Васичек, CIR, Нельсон-Сигел)Модель Merton Jump-DiffusionКритерий КеллиМодель рынка LIBORМодели риска ликвидности (Amihud, Roll, LOT)Локальная волатильность (Dupire)Модель распределения убытковВысокочастотные данные и анализ микроструктуры рынкаОптимизация портфеля по критерию среднее-дисперсия (Марковиц)Модель дефолта МертонаМодель пересекающихся поколенийПарный трейдинг (статистический арбитраж)Факторы риска главных компонентМодель РамсеяМодель реального делового циклаРеализованная волатильность и модель HARМодель Марковских переключений режимов для финансовых временных рядовМодель портфеля с паритетом риска (равным вкладом в риск)Оценка в условиях нейтральности к рискуТеория разоренияУравнение СлуцкогоTail Risk MeasuresМетод транспортных издержекБэктестинг Value-at-Risk (VaR)