Единичный корень и коинтеграция
69 — методы этого семейства.
Избранное
Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)The ARDL bounds test is an autoregressive distributed lag method that tests for a cointegrating (long-run level) relationship between time series, introduced by Pesaran, Shin and SТест на единичный корень augmented Dickey-Fuller (ADF)The Augmented Dickey-Fuller (ADF) test is the most widely used test for a unit root — that is, for whether a time series is non-stationary and must be differenced before modelling.Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньThe Augmented Dickey-Fuller test is the standard procedure for determining whether a univariate time series contains a unit root — that is, whether the series is non-stationary. ItТест на единичный корень в панельных данных БройтунгаThe Breitung test, introduced by Jörg Breitung in 2000, is a nonparametric panel unit-root test designed to assess whether all cross-sectional units in a balanced panel share a comТест Кросс-секционно Увеличенного Дики-Фуллера (CADF)The Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) test, introduced by Pesaran (2007), is a second-generation panel unit-root test designed to handle cross-sectional dependence aТест CIPSThe CIPS test, introduced by Pesaran (2007), is a second-generation panel unit-root test designed for panels in which the cross-sectional units share unobserved common factors that
План чтения
Наиболее цитируемые фундаментальные методы этой темы в порядке их появления — отправная точка, если вы здесь впервые.
Все методы 69
Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Тест на единичный корень augmented Dickey-Fuller (ADF)Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньТест на единичный корень в панельных данных БройтунгаТест Кросс-секционно Увеличенного Дики-Фуллера (CADF)Тест CIPSТест на коинтеграцию (Йохансен / Энгл-Грейнджер)Кросс-секционный ARDLКросс-секционная модель NARDLDF-GLS TestОценка методом динамического обыкновенного наименьших квадратов (DOLS)Тест на коинтеграцию Энгла-ГрэнджераТест Эллиотта-Ротенберга-Стокса (ERS) на оптимальность в точкеПанельный тест Фишера на единичный кореньТест Фурье на единичный корень ADFТест на коинтеграцию ARDL с Фурье-преобразованиемТест на коинтеграцию Фурье-Энгла-ГрейнджераКоинтеграционный тест Фурье-ЙохансенаТест Фурье KPSS на стационарность с плавными структурными сдвигамиТест Фурье на единичный корень Филлипса-Перрона (Fourier PP)Тест Фурье-Живота-Эндрюса на единичный кореньТест Грегори-Хансена на коинтеграцию с изменением режимаТест на коинтеграцию Хатэми-Дж с двумя структурными сдвигамиТест на единичный корень в панельных данных Им-Песаран-Шин (IPS)Тест на стационарность KPSSLee-Strazicich TestТест Левина-Лин-Чу (LLC)Тест на единичный корень Ламсдейна-Папелла с двумя структурными разрывамиТест на коинтеграцию МакиНелинейный тест на единичный корень ADF (тест KSS)Модель нелинейной авторегрессии с распределенным лагом (NARDL)Нелинейная коинтеграция Энгла-ГрейнджераНелинейный тест KPSSНелинейный тест на единичный корень Филлипса-ПерронаНелинейный тест Живота-Эндрюса на единичный кореньТест на единичный корень ADF для панельных данныхТест границ ARDL для панельных данных (Panel ARDL Bounds Test)Тесты на коинтеграцию в панельных данных (Педрони, Као, Вестерлунд)Панельный DF-GLSПанельный тест коинтеграции Энгла-ГрейнджераПанельный тест Йохансена на коинтеграциюТест KPSS для панельных данных (Hadri Panel Stationarity Test)Panel NARDLПанельный тест Филлипса-Перрона на наличие единичного корняPanel Zivot-Andrews testPANICТест Филлипса-Улиариса на коинтеграцию на основе остатковТест Филлипса-Перрона (PP) на единичный кореньТест Филлипса-Перрона на единичный кореньРобастный тест на единичный корень расширенного теста Дики-ФуллераРобастный тест на коинтеграцию Энгла-ГрейнджераРобастный тест Йохансена на коинтеграциюРобастный тест KPSS на стационарностьРобастный тест Филлипса-Перрона (PP) на единичный кореньРобастный тест Живота-ЭндрюсаТест на единичный корень ADF с учетом структурного разрываТест на коинтеграцию Энгла-Грейнджера с структурным разрывомТест KPSS на структурный разрывТест Филлипса-Перрона на единичный корень с учетом структурного разрываТест Зивоца-Эндрюса на эндогенный структурный разрыв и единичный кореньТест на единичный корень ADF с изменяющимися во времени параметрамиТест границ ARDL с изменяющимися во времени параметрамиКоинтеграция Энгла-Грейнджера с меняющимися во времени параметрамиТест KPSS с изменяющимися во времени параметрамиТест Филлипса-Перрона на единичный корень с изменяющимися во времени параметрамиТест Живота-Эндрюса на единичный корень с изменяющимися во времени параметрамиТеория предельного равновесия по линиям текучестиТест Зивота-Эндрюса на структурный разрывТест на единичный корень Живота-Эндрюса с одним структурным разрывом