Эконометрические модели
61 — методы этого семейства.
Избранное
Регрессия методом наименьших квадратов в два этапа (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sТест ARCH-LM на кластеризацию волатильностиThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksОценщик Augmented Mean Group (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaТест Бай-Перрона на множественные структурные сдвигиThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingБивариантная пробит-модельThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothТест Бре́шаThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
План чтения
Наиболее цитируемые фундаментальные методы этой темы в порядке их появления — отправная точка, если вы здесь впервые.
Все методы 61
Регрессия методом наименьших квадратов в два этапа (2SLS / IV)Тест ARCH-LM на кластеризацию волатильностиОценщик Augmented Mean Group (AMG)Тест Бай-Перрона на множественные структурные сдвигиБивариантная пробит-модельТест Бре́шаТест Бройша-Пагана на гетероскедастичностьТест на причинность по дисперсииОценщик с усреднением по группам при общих коррелированных эффектах (CCEMG)Модель исчислимого общего равновесия (CGE)Тест Чау на структурный сдвигCondition IndexУсловная модель логита (Макфадден)Кросс-квантилограммаТест CUSUM: Обнаружение нестабильности параметров в регрессионных моделяхDCC-MIDASРазность разностей (Difference-in-Differences, DiD)Тест причинности по Грейнджеру Доладо-ЛюткеполяДинамическая стохастическая модель общего равновесия (DSGE)Тест ДарбинаОценка методом полностью модифицированных наименьших квадратов (FMOLS)Тест Frees на перекрестную зависимость для панельных данныхГеографический регрессионный разрыв (Geographic Regression Discontinuity, GRD)Тест Голдфелда-Квандта на гетероскедастичностьТест причинности по ГрейнджеруТест асимметричной причинности Хатеми-ДжМодель отбора Хекмана (Heckit / Tobit Type II)Нелинейный тест причинности по Грейнджеру Хиемстры-ДжонсаКритерий Q Льюнга-Бокса для автокорреляцииМодель Марковских переключений режимов (MS-AR / MS-VAR)Модель смешанного логитаМультиномиальная логистическая регрессияНелинейная авторегрессионная модель с распределенным лагом (NARDL)Регрессия отрицательного биномиального распределенияМодель дискретного выбора с вложенным логитомСетевая эконометрика (эффекты сверстников)Стандартные ошибки HAC по Ньюи-УэстуРегрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Упорядоченная логистическая регрессия (Ordered Logit/Probit)Тест Песарана CD: диагностика пространственной зависимости для панельных данныхПуассоновская регрессия и регрессия с отрицательным биномиальным распределениемПробит-модель регрессииКвантильная АРДЛ (Авторегрессионная распределенная лаговая модель)Тест Квандта-Эндрюса на неизвестные структурные сдвигиКвантильная регрессияТест Рамсея RESET для функциональной формыРегрессионный разрывный дизайн (RDD)Метод seemingly unrelated regressions (SUR)Spatial RegressionМодель гладкого переходного авторегрессионного процесса (STAR)Модель пространства состояний (фильтр Калмана)Synthetic Difference-in-DifferencesTAR / SETAR: Пороговая авторегрессия для временных рядов с переключением режимовМетод наименьших квадратов в три этапа (3SLS)Регрессия с порогомМодель регрессии с цензурированием ТобітаТест на причинность по Грейнджеру Тода-ЯмамотоTVP-FAVARНеограниченная регрессия MIDASФактор инфляции дисперсии (VIF)Тест Уайта на гетероскедастичность