Predicció i avaluació
123 mètodes en aquesta família.
Destacats
Estimador GMM d'Arellano-BondThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removModel Autoregressiu (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Filtre Passa-Banda de Baxter-KingThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Previsió Conformal per a la Predicció de Sèries TemporalsConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oMètode de Croston per a Demanda IntermitentCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsTest de Diebold-Mariano de Precisió Predictiva EquivalentThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Itinerari de lectura
Els mètodes fonamentals més referenciats d'aquest tema, en l'ordre en què es van desenvolupar — un punt de partida si tot just hi arribeu.
Tots els mètodes 123
Estimador GMM d'Arellano-BondModel Autoregressiu (AR)Filtre Passa-Banda de Baxter-KingPrevisió Conformal per a la Predicció de Sèries TemporalsMètode de Croston per a Demanda IntermitentTest de Diebold-Mariano de Precisió Predictiva EquivalentEstimador GMM per diferències (Estimador d'Arellano-Bond)Promig del Centre Barycentre DTWModel de Factors DinàmicsModel de dades de panel dinàmicDescomposició de la variància de l'error de predicció (FEVD)Model d'efectes fixosModel AR de FourierGMM de Fourier Arellano-BondModel de Dades de Panell Dinàmic de FourierModel de Fixos de FourierGLS de Fourier (Mínims Quadrats Generalitzats de Fourier)Prova de causalitat de Granger amb FourierTest de Hausman de FourierModèl de Mitjana Mòbil Fourier (Fourier MA)ARDL no lineal de Fourier (Fourier NARDL)OLS de Fourier (Mínims Quadrats Ordinaris Augmentats amb Fourier)Anàlisi de Dades de Panell FourierRegressió Quantil-sobre-Quantil de FourierModel d'efectes aleatoris de FourierGMM del sistema de FourierProva de causalitat de Fourier Toda-YamamotoRegressió per Mínims Quadrats Ponderats Flexible de Fourier (Fourier WLS)Test de Capacitat Predictiva Condicional de Giacomini-WhiteGranger Causality TestHP FilterModel Markov-Switching MultifractalRegressió MIDAS: Predicció amb Freqüències Mixtes de DadesModel Confidence SetModel Autoregressiu No Lineal (NAR)Prova de límits del ARDL no lineal (NARDL)GMM no lineal d'Arellano-Bond per a dades de panell dinàmiquesGMM de diferències no linealModel de dades de panell dinàmiques no linealsModel d'efectes fixos no linealsMínims Quadrats Generalitzats No Lineals (NGLS)Test de Causalitat de Granger No LinealProva de especificació de Hausman no linealModel de Mitjana Mòbil No Lineal (NMA)Model de Lag Distribuït Autorregressiu No Lineal (NARDL)Mínims quadrats no lineals (Nonlinear Least Squares)Anàlisi no lineal de dades de panellModel d'efectes aleatoris no linealsGMM per a Sistemes No LinealsTest de causalitat de Toda-Yamamoto no linealMínims Quadrats Ponderats No Lineals (NWLS)Model Autoregressiu de Panell (Panel AR)Estimador GMM de Diferències Arellano-BondAnàlisi de dades de panellModel de dades de panell dinàmicModel d'efectes fixos en dades de panellMínims Quadrats Generalitzats de Panell (Panel GLS)Test de Causalitat de Granger en PanellTest de Hausman per a dades de panellPanell OLS (Mínims Quadrats Ordinaris Agrupats)Regressió Quantil-sobre-Quantil en Dades PanellModel d'efectes aleatoris de panellSistema GMM (Estimador de Blundell-Bond)Test de Causalitat Panel Toda-YamamotoTest d'exactitud predictiva direccional de Pesaran-TimmermannProphetRegressió Quantil-sobre-Quantil (QQ)Model autoregressiu robustTest de robustesa de límits ARDL per a la cointegracióEstimador Robusto de GMM d'Arellano-BondRobust Difference GMMModel de dades de panel dinàmic robustModel de Mínims Quadrats Ordinaris amb Efectes Fixos RobustMínims Quadrats Generalitzats Robuts (GLS Robu)Prova de causalitat de Granger robustaModel de Mitjana Mòbil Robusta (MA)Model Robusta de Lags Autoregressius Distribuïts No Lineals (Robust NARDL)MCO robusta (MCO amb errors estàndard robustos)Anàlisi robusta de dades de panellRegressió Robusta Quantil-sobre-Quantil (RQQR)Model d'efectes aleatoris robustRobust System GMMMínims Quadrats Ponderats Robuts (Robust WLS)Anàlisi Espectral SingularDescomposició STL: Descomposició Estacional-Tendència utilitzant LoessModel AR amb trencament estructuralProva de talls estructurals ARDL amb límitsDiferències GMM amb Trencament EstructuralModel de Dades de Panell Dinàmic amb Trencament EstructuralModel d'efectes fixos amb trencament estructuralGLS amb Trencant EstructuralCausalitat de Granger amb trencants estructuralsTest de Hausman de Ruptura EstructuralModel MA amb Trencament EstructuralStructural Break NARDLOLS amb Trencament EstructuralAnàlisi de Dades Panell amb Trencament EstructuralRegressió Quantil-sobre-Quantil amb Trencament EstructuralModel d'efectes aleatoris amb trencament estructuralGMM de Sistema amb Trencament EstructuralTest de causalitat Toda-Yamamoto amb trencament estructuralStructural Break WLSModel de Sèries Temporals Estructurals (Model Estructural Bàsic)El Mètode ThetaValidació creuada de sèries temporals (finestra mòbil/expansiva)Model Autoregressiu de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-AR)Time-varying parameter Arellano-Bond GMMParàmetre de diferència GMM variable en el tempsModel de dades de panell dinàmic amb paràmetres variables en el tempsModel d'Efectes Fixos amb Paràmetres Variants en el TempsTime-varying parameter GLSCausalitat de Granger amb paràmetres variables en el tempsTest de Hausman amb paràmetres variables en el tempsModel de mitjana mòbil amb paràmetres variables en el tempsNARDL amb paràmetres variables en el temps (TVP-NARDL)MQO amb paràmetres variables en el temps (TVP-OLS)Anàlisi de dades de panell amb paràmetres variables en el tempsRegressió Quantil-sobre-Quantil amb Paràmetres que Varien en el Temps (TVP-QQ)Model d'efectes aleatoris amb paràmetres variables en el tempsTime-varying parameter system GMMCausalitat de Toda-Yamamoto amb Paràmetres Variables en el TempsParàmetres Variables en el Temps Mínims Quadrats Ponderats (TVP-WLS)Test de causalitat de Toda-Yamamoto