Econometria financera
52 mètodes en aquesta família.
Destacats
Puntuació Z d'Altman: Predicció de fallida corporativaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Detecció de la Manipulació de ResultatsThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModel de Portafoli Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invModel de valoració d'opcions Black-Scholes-MertonThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricSistema Bonus-MalusA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cSistema de qualificació CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Itinerari de lectura
Els mètodes fonamentals més referenciats d'aquest tema, en l'ordre en què es van desenvolupar — un punt de partida si tot just hi arribeu.
Tots els mètodes 52
Puntuació Z d'Altman: Predicció de fallida corporativaBeneish M-Score: Detecció de la Manipulació de ResultatsModel de Portafoli Black-LittermanModel de valoració d'opcions Black-Scholes-MertonSistema Bonus-MalusSistema de qualificació CAMELSModel de Valoració d'Actius Financers (CAPM)Reserva de Pèrdues amb Mètode Chain-Ladder (Model de Mack)Canvi de numerariValor en Risc Condicional (Expected Shortfall)Mètode de Valoració ContingentModel de CDO amb còpulaModels de còpula (Gaussià, t, Clayton, Gumbel, Frank)Teoria de la CredibilitatModels de risc de crèdit (Merton, KMV, CreditMetrics)Puntuació de crèdit (Scorecards, WoE/IV)Ajustament de Valoració de CrèditAjustament de Valoració de DeuteModel de Cerca-Coincidència Diamond-Mortensen-PissaridesAnàlisi DuPontEstudi d'esdeveniments (CAR i BHAR)Teoria del Valor Extrem (EVT)Model de risc multifactorial (Fama-French, APT)Còmput dels Greeks mitjançant Diferenciació AutomàticaModel HAR-RV de Volatilitat RealitzadaModel de preus hedònicsMarc HJMModel de Hull-WhiteModels de tipus d'interès (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Model de salt-difusió de MertonCriteri de KellyModel del Mercat LIBORModels de Risc de Liquiditat (Amihud, Roll, LOT)Volatilitat Local (Dupire)Model de Distribució de PèrduesAnàlisi de Microestructura de Mercat i Dades d'Alta FreqüènciaOptimització de cartera mitjana-variància (Markowitz)Model de Mora de MertonModel d'escletxa generacionalPairs Trading (Arbitratge Estadístic)Factors de Risc de Components PrincipalsModel de Ramsey-Cass-KoopmansModel del Cicle Econòmic RealVolatilitat realitzada i el model HARModel de Markov de canvi de règims per a sèries financeresModel de cartera de paritat de risc (aportació igual de risc)Valoració neutral al riscTeoria de la RuïnaEquació de SlutskyMesures de risc de cua (Shortfall esperat, espectrals, expectils)Mètode del Cost de ViatgeRetro-validació del Valor en Risc (VaR)