Models de volatilitat
47 mètodes en aquesta família.
Destacats
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatModel ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Model de l'ARMA amb integració fraccionàriaARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Model de BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Modelització de la Volatilitat Condicional MultivariantBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seComponent GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Itinerari de lectura
Els mètodes fonamentals més referenciats d'aquest tema, en l'ordre en què es van desenvolupar — un punt de partida si tot just hi arribeu.
Tots els mètodes 47
APARCHModel ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ARFIMA: Model de l'ARMA amb integració fraccionàriaModel de BatesBEKK-GARCH: Modelització de la Volatilitat Condicional MultivariantComponent GARCHDCC-GARCH (Correlació Condicional Dinàmica)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Exponential GARCH (EGARCH)Model EGARCH (GARCH exponencial)Model AR(F) de FourierModel DCC-GARCH amb FourierFourier EGARCH: Modelització de la volatilitat amb canvis estructurals suausModel GARCH de FourierModel Fourier TGARCHAutoregressiu Condicional Heteroscedàstic Generalitzat (GARCH)Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)GARCH-MIDASGJR-GARCH (GARCH asimètric)Models de memòria llarga (ARFIMA, FIGARCH)Investigació de contrastació de modelsModel d'ARCom no lineal (NARCH)Model DCC-GARCH no lineal (Correlació Dinàmica Condicional Asimètrica)Model EGARCH no linealModel GARCH no linealModel TGARCH no linealModel Panel DCC-GARCHEGARCH de PanellModel GARCH de PanellPanel TGARCH (Threshold GARCH per a Dades de Panell)Model ARMA robustModel DCC-GARCH robust (Robust DCC-GARCH)Model EGARCH RobustaModel GARCH RobustTGARCH RobustaModel SABRModel de volatilitat estocàstica (Heston)Model ARCI amb Ruptura EstructuralModel DCC-GARCH amb Trencament EstructuralModel EGARCH amb Trencament EstructuralTGARCH (Threshold GARCH amb Trencament Estructural)Model TGARCH (Threshold GARCH)Model d'AR(I) amb Paràmetres Variables en el Temps (TVP-ARCH)Model DCC-GARCH amb paràmetres variables en el temps (TVP-DCC-GARCH)Model EGARCH amb Paràmetres que Varien en el TempsModel de paràmetres variables en el temps GARCH (TVP-GARCH)Model de paràmetres variables en el temps TGARCH