Models economètrics
61 mètodes en aquesta família.
Destacats
Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sProva ARCH-LM per a l'agrupació de volatilitatThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksEstimador de Grup Mitjà Augmentat (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaTest de Bai-Perron de Múltiples Ruptures EstructuralesThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingModel Probit BivariantThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothProva LM de Breusch-Godfrey per a la correlació sèrieThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Itinerari de lectura
Els mètodes fonamentals més referenciats d'aquest tema, en l'ordre en què es van desenvolupar — un punt de partida si tot just hi arribeu.
Tots els mètodes 61
Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)Prova ARCH-LM per a l'agrupació de volatilitatEstimador de Grup Mitjà Augmentat (AMG)Test de Bai-Perron de Múltiples Ruptures EstructuralesModel Probit BivariantProva LM de Breusch-Godfrey per a la correlació sèrieTest de Breusch-Pagan per a l'heteroskedasticitatCausalitat en la variànciaEstimador de Mitjana de Grup d'Efectes Correlacionats Comuns (CCEMG)Model d'Equilibri General Computable (EGC)Test de Chow per a la Ruptura EstructuralÍndex de CondicióModel Logit Condicional (McFadden)Cross-QuantilogramaProva CUSUM: Detecció d'inestabilitat de paràmetres en models de regressióDCC-MIDASDiferència en Diferències (Diff-in-Diff)Test de causalitat de Granger de Dolado-LütkepohlModel d'Equilibri General Dinàmic Estocàstic (DSGE)Test de Durbin-Watson per a l'autocorrelacióEstimador FMOLS (Fully Modified OLS)Test de dependència transversal no paramètric per a dades de panellRegressió de Discontinuïtat GeogràficaTest de Goldfeld-Quandt per a l'heteroskedasticitatTest de causalitat de GrangerProva de causalitat asimètrica de Hatemi-JModel de selecció de la mostra de Heckman (Heckit / Tobit tipus II)Test de Causalitat de Granger No Lineal de Hiemstra-JonesTest Q de Ljung-Box per a l'autocorrelacióModel de commutació de règims de Markov (MS-AR / MS-VAR)Model Logit MixtRegressió logística multinomialModel d'Autoregressió Distribuïda No Lineal (NARDL)Regressió binomial negativaModel de elecció discreta Logit AnidatEconometria de xarxes (efectes de parell)Errors estàndard HAC de Newey-WestRegressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Regressió Logística Ordinal (Logit/Probit Ordinal)Prova CD de Pesaran: diagnòstic de dependència transversal per a dades de panelRegressió de Poisson i binomial negativaModel de regressió probitARDL QuantílicTest de Quandt-Andrews per a Trencades Estructurals DesconegudesRegressió quantílicaTest RESET de Ramsey per a la Forma FuncionalDisseny de Discontinuïtat de Regressió (RDD)Regressions Aparentment No Relacionades (SUR)Regressió espacial (models de desfasament espacial i d'error espacial)Model de Transició Suau Autorregressiu (STAR)Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Diferències en Diferències SintètiquesTAR / SETAR: Autoregressió de llindar per a sèries temporals amb canvi de règimMínims Quadrats en Tres Etapes (3SLS)Regressió amb llindarModel de regressió Tobit censuratProva de causalitat de Granger de Toda-YamamotoVAR augmentat per factors amb paràmetres que varien en el tempsRegressió MIDAS sense restriccionsFactor d'Inflació de la Variància (VIF)Test de White per a l'heteroskedasticitat