Sèries temporals multivariants
42 mètodes en aquesta família.
Destacats
Disseny de Filtres ButterworthThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Disseny de filtres de ChebyshevThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Disseny de filtres FIRFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeModel de Vector Autoregression Estructural Fourier (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Model VAR amb FourierThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Itinerari de lectura
Els mètodes fonamentals més referenciats d'aquest tema, en l'ordre en què es van desenvolupar — un punt de partida si tot just hi arribeu.
Tots els mètodes 42
Disseny de Filtres ButterworthDisseny de filtres de ChebyshevFactor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)Disseny de filtres FIRModel de Vector Autoregression Estructural Fourier (Fourier SVAR)Model VAR amb FourierModel de correcció d'errors vectorial Fourier (Fourier VECM)VAR globalDisseny de filtres IIRLa Funció de Resposta a Impulsos (IRF)Test de Cointegració de Johansen i Model de Correcció d'Errors VectorialProjeccions LocalsTest de Cointegració de Johansen No LinealModel de Vector Autoregressiu Estructural No Lineal (NL-SVAR)Model de VAR no linealModel Vectorial de Correcció d'Errors No Lineal (VECM No Lineal)Model de Vector Autoregressiu Estructural de Panell (Panel SVAR)Autoregressió vectorial de panell (Panel VAR)Panel VARXModel de Correcció d'Errors en Format de Panell (Panel VECM)VAR QuantílicModel de Vector Autoregressiu Estructural Robuste (Robust SVAR)Model d'Autoregressió Vectorial Robusta (VAR Robusta)Model de correcció d'errors vectorial robust (Robust VECM)Resposta Impulsiva de SalaTest de Johansen de cointegració amb trencament estructuralModel SVAR amb canvis estructuralsModel de VAR amb Ruptures EstructuralsModel de Correcció d'Errors Vectorial amb Ruptures Estructurals (SB-VECM)Vector Autoregression Estructural (SVAR)Autoregressió vectorial estructural (SVAR)Vector autoregressiu amb llindar i transició suau (TVAR / STVAR)VAR llindar de PanellCointegració de Johansen amb paràmetres variables en el tempsModel SVAR amb paràmetres que varien en el temps (TVP-SVAR)Model VAR amb Paràmetres Variants en el Temps (TVP-VAR)Time-varying parameter VECMVector Autorregresiu amb Paràmetres Variables en el Temps (TVP-VAR)Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Autoregressió Vectorial (VAR)Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)