Prognoosimine ja hindamine
123 meetodit selles perekonnas.
Esiletõstetud
Arellano-Bongi GMM-hinnangThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removAutoregressiivne mudel (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Baxter-Kingi ribalaiusfilterThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Konforme ennustamine aegridade prognoosimiseksConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oCrostoni meetod katkendliku nõudluse korralCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsDiebold-Mariano test võrdse ennustusjõudluse hindamiseksThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Lugemisteekond
Selle teema enim viidatud alusmeetodid nende väljatöötamise järjekorras — koht, kust alustada, kui oled siin uus.
Kõik meetodid 123
Arellano-Bongi GMM-hinnangAutoregressiivne mudel (AR)Baxter-Kingi ribalaiusfilterKonforme ennustamine aegridade prognoosimiseksCrostoni meetod katkendliku nõudluse korralDiebold-Mariano test võrdse ennustusjõudluse hindamiseksErinevus GMM (Arellano-Bondi estimaator)DTW Barycenter AveragingDünaamiline faktormudelDünaamiline paneelmudelPrognoosivea dekompositsioon (FEVD)Fikseeritud efektide mudelFourier AR mudelFourier'i Arellano-Bondi GMMFourier'i dünaamiline paneelромуслуги mudelFourier fiks-efektide mudelFourier GLS (Fourier Generaliseeritud vähimruutude meetod)Fourier Granger'i põhjuslikkuse testFourier Hausman TestFourier' liikuva keskmise (Fourier MA) mudelFourier mittelineaarne ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier'ga laiendatud vähimruutude meetod)Fourier-paneelandmete analüüsFourier-kvantiil-kvantiilregressioonFourier juhuslike efektide mudelFourier System GMMFourier Toda-Yamamoto Grangeri põhjuslikkuse testFourier WLS (Fourier paindlik kaalutud vähimruutude meetod)Giacomini-White'i test tingimuslikule ennustusvõimeleGrangeri põhjuslikkuse testHP FilterMarkov-Switching Multifractal mudelMIDAS-regressioon: prognoosimine erinevate andmesageduste korralMudeli usaldusväärsuse hulk (MCS)Mitte lineaarne autoregressiivne (NAR) mudelMitte lineaarne ARDL (NARDL) piirtestMitte-lineaarne Arellano-Bongi GMM dünaamiliste paneelide andmeteleMitte-lineaarne erinevus GMMMittelineaarne dünaamiline paneelромуutujate mudelMittelineaarne fikseeritud efektide mudelMittelineaarne üldistatud vähimate ruutude meetod (NGLS)Mittelise Granger'i põhjuslikkuse testMittelineaarne Hausmani spetsifitseerimiskontrollMittelineaarne Liikuv Keskmine (NMA) mudelMittelineaarne autoregressiivne distributiivsete viivituste mudel (NARDL)Mitte-lineaarne OLS (Mitte-lineaarne vähimate ruutude meetod)Mittelineaarne paneelромуandmete analüüsMittelineaarne juhuslike efektide mudelMitte-lineaarne süsteem-GMMMittelineaarne Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testMittelineaarne kaalutud vähimruutude meetod (NWLS)Paneel-autoregressiivne (Paneel-AR) mudelArellano-Bongi GMM estimaatorPaneelandmete analüüsDünaamiline paneelромуmudeliPaneeli fikseeritud efektide mudelPaneeli üldistatud vähimruudud (Panel GLS)Paneeli Granger'i põhjuslikkuse testPaneeli Hausmani testPaneel-OLS (ühine tavaline vähimruutude meetod)Paneel-kvantiil-kvantiil-regressioonPaneeli juhuslike efektide mudelPaneelsüsteemi GMM (Blundell-Bongi hinnang)Paneeli Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testPesaran-Timmermanni suunaprognoosi täpsuse testProphetKvantiiil-kvantiil-regressioon (QQ-regressioon)Robustne autoregressiivne mudelRobustne ARDL-i piirtest koointegratsiooni jaoksRobustne Arellano-Bongi GMM-estimaatorRobustne erinevuste GMMRobustne dünaamiline paneelромуudujate mudelRobustne fikseeritud efektide mudelRobustne üldistatud vähimruutude meetod (Robust GLS)Robustne Granger'i põhjuslikkuse testRobustne liikuv keskmine (MA) mudelRobustne mittelineaarne autoregressiivne jaotatud viivitusmudel (Robust NARDL)Robust OLS (OLS robustsete standardvigadega)Robustne paneelandmete analüüsRobustne kvantiil-kvantiil (RQQR) regressioonRobust Random Effects ModelRobust System GMMRobustne kaalutud vähimruutude meetod (Robust WLS)SingulaarspekteranalüüsSTL DecompositionStruktuurilise katkestusega AR-mudelStruktuurilise murrde ARDL-i piirtest (Structural Break ARDL Bounds Test)Struktuurilise Murrangu Erinevuste GMMStruktuurilise murde dünaamiline paneelромуmudeliMudel "Structural Break Fixed Effects Model"GLS struktuurimuutustegaStruktuurimurretega Grangeri põhjuslikkusStruktuurilise Murrangu Hausmani testStruktuurmurde MA-mudelStructural Break NARDLOLS katkestustegaStruktuurilise murrangu paneeldata analüüsStruktuurilise murde kvantiil-kvantiil-regressioonStruktuurilise murrangu juhuslike efektide mudelStruktuurimurdega süsteem-GMMStruktuurilise murde Toda-Yamamoto põhjuslikuse testStructural Break WLSStruktuurne aegridade mudel (põhistruktuurmudel)Theta meetodAegridade ristvalideerimine (liikuv/laienev aken)Ajamuuteviste parameetrite autoregressiivne mudel (TVP-AR)Ajas muutuvate parameetritega Arellano-Bondi GMMAjaliselt muutuvate parameetrite erinevus GMMAegamööda muutuvate parameetritega dünaamiline paneelmudelAjamuuteviste parameetrite fikseeritud efektide mudelAegamööda muutuvate parameetrite GLS (TVP-GLS)Muutuvate parameetrite Granger'i põhjuslikkusHausman-i ajas muutuvate parameetrite testAjaliselt muutuvate parameetritega MA mudelAjaliselt muutuvate parameetritega NARDL (TVP-NARDL)Ajavälja parameetriga OLS (TVP-OLS)Ajaliselt muutuvate parameetritega paneelandmete analüüsAjamuutuja parameetriga kvantiil-kvantiil (TVP-QQ) regressioonMudel ajas muutuvate parameetrite ja juhuslike efektidegaAegamööda muutuvate parameetrite süsteemi GMMAegmuutuvate parameetritega Toda-Yamamoto põhjuslikkuse testAjaliselt muutuvate parameetrite kaalutud vähimate ruutude meetod (TVP-WLS)Toda-Yamamoto põhjuslikkuse test