Finantsökonomeetria
52 meetodit selles perekonnas.
Esiletõstetud
Altman Z-hinne: ettevõtte pankroti ennustamineThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: sissetulekute manipuleerimise tuvastamineThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBlack-Littermani portfellimudelThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invBlack-Scholes-Mertoni optsioonihinna mudelThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricBonus-Malus SüsteemA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cCAMELS reitingusüsteemThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Lugemisteekond
Selle teema enim viidatud alusmeetodid nende väljatöötamise järjekorras — koht, kust alustada, kui oled siin uus.
Kõik meetodid 52
Altman Z-hinne: ettevõtte pankroti ennustamineBeneish M-Score: sissetulekute manipuleerimise tuvastamineBlack-Littermani portfellimudelBlack-Scholes-Mertoni optsioonihinna mudelBonus-Malus SüsteemCAMELS reitingusüsteemKapitalvara hinnastamise mudel (CAPM)Keti-redeli kahjureserve (Macki mudel)Numeraari vahetusTingimuslik väärtus riskis (Oodatav puudujääk)Tingimusliku väärtustamise meetod (Contingent Valuation Method)Kopula CDO mudelKopula mudelid (Gaussi, t, Clayton, Gumbel, Frank)KrediibilsusteooriaKrediidiriski mudelid (Merton, KMV, CreditMetrics)Krediidiskoodimine (hindamisskaalad, WoE/IV)Krediidiriski hinnanguline kohandusDebitori väärtuse korrektsioonDiamond-Mortensen-Pissaridesi otsingu-sobitamise mudelDuPont'i analüüsSündmuseuuring (CAR ja BHAR)Äärmusväärtuste teooria (EVT)Mitmeteguriline riski mudel (Fama-French, APT)Kreeklased automaatse diferentseerimise abilHAR-RV mudel realiseeritud volatiilsusestHedonic Pricing ModelHJM-raamistikHull-White'i mudelIntressimudelite (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel) perekondMerton Jump-Diffusion ModelKelly kriteeriumLibor Market ModelLikviidsusriski mudelid (Amihud, Roll, LOT)Local Volatility (Dupire)Kahjude jaotuse mudelKõrgsagedusandmed ja turu mikrostuktuuri analüüsKeskmise ja dispersiooni põhjal portfelli optimeerimine (Markowitz)Mertoni vaikimisi mudelPõlvnevate põlvkondade mudelPaaride kauplemine (statistiline arbitraaž)Peamiste vastupunktide riskifaktoridRamsey-Cass-Koopmansi mudelReaalne majandustsüklite mudelRealiseeritud volatiilsus ja HAR-mudelMarkovi režiimivahetuse mudel finantsseeriate jaoksRiskipariteedi (võrdse riskipanuse) portfellimudelRiski-neutraalne hindamineRuiniteooriaSlutsky võrrandTail Risk MeasuresReisikulude meetodRiskiväärtuse (VaR) järeltestimine