Ökonomeetrilised mudelid
61 meetodit selles perekonnas.
Esiletõstetud
Kaheastmeline vähimruutude (2SLS / IV) regressioonTwo-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sARCH-LM test volatiilsuse klastrite jaoksThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksAugmented Mean Group (AMG) estimaatorThe Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaBai-Perroni mitme struktuurimurde testThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingBivariante probitmudelThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothBreusch-Godfrey LM-test autokorrelatsiooni tuvastamiseksThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Lugemisteekond
Selle teema enim viidatud alusmeetodid nende väljatöötamise järjekorras — koht, kust alustada, kui oled siin uus.
Kõik meetodid 61
Kaheastmeline vähimruutude (2SLS / IV) regressioonARCH-LM test volatiilsuse klastrite jaoksAugmented Mean Group (AMG) estimaatorBai-Perroni mitme struktuurimurde testBivariante probitmudelBreusch-Godfrey LM-test autokorrelatsiooni tuvastamiseksBreusch-Pagani heteroskedastilisuse testKausaalsus variatsioonis testÜhiste korreleeritud mõjude keskmise rühma (CCEMG) hinnangArvutatav üldise tasakaalu (CGE) mudelChow'i test strukturaalse murrangu tuvastamiseksTingimuse indeksMcFadden'i tingimuslik logit-mudelRisti-kvantiilogrammCUSUM-test: Parameetri ebastabiilsuse tuvastamine regressioonimudelitesDCC-MIDASErinevused erinevustes (Diff-in-Diff)Dolado-Lütkepohli Granger'i põhjuslikkuse testDünaamiline stohhastiline üldise tasakaalu (DSGE) mudelDurbin-Watsooni test autokorrelatsiooni jaoksTäielikult modifitseeritud OLS (FMOLS) estimaatorFreesi ristlõikuvast sõltuvusest tingitud sõltuvuse test paneelandmete jaoksGeograafiline katkematuspunkti regressioonGoldfeld-Quandi heteroskedastilisuse testGranger'i põhjuslikkuse testHatemi-J asümmeetriline kausaalsustestHeckmani valimiprobleemi mudel (Heckit / Tobiti tüüp II)Hiemstra-Jonesi mittelineaarne Granger'i põhjuslikkuse testLjung-Boksi Q-test autokorrelatsiooni tuvastamiseksMarkovi režiimivahetuse mudel (MS-AR / MS-VAR)Segatud logit-mudelMultinomiaalne logistiline regressioonMittelineaarne autokorrelatsiooniga ja hajutatud viitajaga (NARDL) mudelNegatiivne binoomregressioonPesastatud logiti diskreetse valiku mudelVõrguökonomeetria (eakaaslaste mõju)Newey-West HAC standardveadTavaline vähimruutude (OLS) regressioonJärjestatud logistiline regressioon (järjestatud logit/probit)Pesaran CD TestPoissoni ja negatiivse binomregressioonProbit-regressioonimudelKantiilne ARDLQuandt-Andrews' test tundmatute struktuuriliste murrete tuvastamiseksKvantiiilregressioonRamsey RESET-test funktsionaalse vormi jaoksRegressiooni katkestuse disain (RDD)Näiliselt seostamata regressioonid (SUR)Ruumi regressioon (Ruumi viite ja ruumivea mudelid)STAR-mudel (Smooth Transition Autoregressive Model)Oleku ruum mudel (Kalmani filter)Sünteetiline erinevus-kahest-erinevusestTAR / SETARKolmeastmeline vähimruutude meetod (3SLS)RegressioonilävemudelTobiti tsenseeritud regressioonimudelToda-Yamamoto Granger'i põhjuslikkuse testAegruumimuutuvate parameetritega faktoritega täiendatud VAR-mudelPiiramatu MIDAS-regressioonVigade inflatsioonitegur (VIF)Valge test heteroskedastilisuse tuvastamiseks