Singulaarspekteranalüüs
Singulaarspekteranalüüs (SSA) on mittparameetriline meetod aegridade dekompositsiooniks ja prognoosimiseks, mis põhineb ajaviitega sisseehitatud maatriksi singulaarväärtuslikul lagundamisel (SVD). Broomheadi ja Kingi (1986) poolt tutvustatud ning Vautardi, Yiou ja Ghili (1992) poolt edasi arendatud SSA dekomponeerib aegread trendi-, ostsillatsiooni- ja mürakomponentideks, eeldamata mingit alusmudelit. See on eriti tõhus lühikeste, mürarikaste mittestatsionaarsete signaalide korral, kus parameetrilised lähenemisviisid ebaõnnestuvad.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Broomhead, D. S., & King, G. P. (1986). Extracting qualitative dynamics from experimental data. Physica D: Nonlinear Phenomena, 20(2–3), 217–236. DOI: 10.1016/0167-2789(86)90031-X ↗
- Vautard, R., Yiou, P., & Ghil, M. (1992). Singular-spectrum analysis: A toolkit for short, noisy chaotic signals. Physica D: Nonlinear Phenomena, 58(1–4), 95–126. DOI: 10.1016/0167-2789(92)90103-T ↗
- Golyandina, N., Nekrutkin, V., & Zhigljavsky, A. (2001). Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques. Chapman and Hall/CRC. link ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Singular Spectrum Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/et/time-series/singular-spectrum-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Independent Component Analysis (ICA)Masinõpe↔ compare
- Kernel PCAMasinõpe↔ compare
- Singular Value DecompositionNumbrilised meetodid↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →