Markov-Switching Multifractal mudel
Markov-Switching Multifractal (MSM) mudel on paindlik raamistik finantsajasarjade muutuvate muutlikkuse ja pikaajaliste mäluefektide jäädvustamiseks. Calveti ja Fisheri (2004) poolt välja töötatud mudel ühendab Markovi keti teooria multifraktaalse skaalapõhimõtetega, et genereerida muutlikkust, mis avaldub mitme sageduskomponendina, millest igaüks lülitub kõrge ja madala režiimi vahel. See lähenemisviis on eriti tõhus reaalsete paksude sabade ja klasterdatud muutlikkusega varade tootluse modelleerimisel.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Calvet, L. E., & Fisher, A. J. (2004). How to forecast long-run volatility: regime-switching and the estimation of multifractal processes. Journal of Financial Econometrics, 2(1), 49–83. DOI: 10.1093/jjfinec/nbh003 ↗
- Calvet, L. E., & Fisher, A. J. (2008). Multifractal Volatility: Theory, Forecasting, and Pricing. Academic Press. link ↗
- Lux, T. (2008). The Markov-switching multifractal model of asset returns: GMM estimation and linear forecasting of volatility. Journal of Business & Economic Statistics, 26(2), 194–210. DOI: 10.1198/073500107000000403 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Markov-Switching Multifractal Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/time-series/markov-switching-multifractal
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)Ökonomeetria↔ võrdle
- Kalmani filterBayesi meetodid↔ võrdle
- Vektorautoregressioon (VAR)Ökonomeetria↔ võrdle
Similar methods
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →