Volatiilsusmudelid
47 meetodit selles perekonnas.
Esiletõstetud
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatAutoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelThe ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Murruintegreeritud ARMA mudelARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Batesi mudelThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Mitmemõõtmeline tingimusliku volatiilsuse modelleerimineBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seKomponent-GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Lugemisteekond
Selle teema enim viidatud alusmeetodid nende väljatöötamise järjekorras — koht, kust alustada, kui oled siin uus.
Kõik meetodid 47
APARCHAutoregressiivse tingimusliku heteroskedastilisuse (ARCH) mudelARFIMA: Murruintegreeritud ARMA mudelBatesi mudelBEKK-GARCH: Mitmemõõtmeline tingimusliku volatiilsuse modelleerimineKomponent-GARCHDCC-GARCH (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)DCC-GARCH mudel (dünaamiline tingimuslik korrelatsioon)Eksponentsiaalne GARCH (EGARCH)EGARCH-mudel (Exponential GARCH)Fourier ARCH-mudelFourier DCC-GARCH mudelFourier EGARCHFourie GARCH-mudelFourier TGARCH mudelGeneraliseeritud Autoregressiivne Tingimuslik Heteroskedastilisus (GARCH)GARCH-mudel (volatiilsuse prognoosimine)GARCH-MIDASGJR-GARCH (Asümmeetriline GARCH)Pikajärjestikused mudelid (ARFIMA, FIGARCH)Mudeli testimise uuring – struktuuriteooria testimise disainMitte-lineaarne ARCH-mudel (NARCH)Nonlinear DCC-GARCH modelMitte-lineaarne EGARCH-mudelMittelineaarne GARCH-mudelMitte-lineaarne TGARCH-mudelPaneel-DCC-GARCH mudelPaneeli EGARCHPaneel-GARCH mudelPaneeli TGARCH (künnis-GARCH paneeliandmetele)Robust ARCH mudelRobustne dünaamiline tingimuslik korrelatsioon GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust EGARCH mudelRobustne GARCH-mudelRobustne TGARCHSABR-mudelHestoni stohhastilise muutlikkuse mudelStruktuurilise katkestusega ARCH-mudelStruktuurilise Murrde DCC-GARCH mudelStruktuurilise Murrde EGARCH-mudelStruktuurilise Murre TGARCH (Läve GARCH koos Struktuuriliste Murretega)TGARCH-mudel (Threshold GARCH)Aegmuutuvate parameetritega ARCH-mudel (TVP-ARCH)Aegmuutuvate parameetritega DCC-GARCH mudelAeguvariatiivse parameetriga EGARCH-mudelAegmuutuvate parameetritega GARCH-mudel (TVP-GARCH)Aegmuutuvate parameetritega TGARCH-mudel