Mitmemõõtmelised aegread
42 meetodit selles perekonnas.
Esiletõstetud
Butterworthi filtri disainThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Chebyshev'i filtri disainThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Faktoritega täiendatud autoregressiivmudel (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the FIR-filtrite projekteerimineFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeFourier SVAR-mudelThe Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Fourier VAR mudelThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Lugemisteekond
Selle teema enim viidatud alusmeetodid nende väljatöötamise järjekorras — koht, kust alustada, kui oled siin uus.
Kõik meetodid 42
Butterworthi filtri disainChebyshev'i filtri disainFaktoritega täiendatud autoregressiivmudel (FAVAR)FIR-filtrite projekteerimineFourier SVAR-mudelFourier VAR mudelFourier VECM (Fourier VECM)Globaalne VARIIR-filtri disainImpulssvastuse funktsioon (IRF)Johanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelKohalikud projektsioonidMittelineaarne Johanseni kaasintegreerumise testMittelineaarne struktuurne vektorautokorrelatsiooni (NL-SVAR) mudelMittelineaarne VAR-mudelMitte-lineaarne vektor-vigadekorrektsioonimudel (mitte-lineaarne VECM)Paneel-SVAR-mudel (Panel SVAR)Paneelvektori autoregressioon (Paneel VAR)Panel VARXPaneel-vektor-parandusmudel (Panel VECM)Kvantiiil-VARRobustne struktuurne vektoriautoregressioon (Robust SVAR) mudelRobust Vector Autoregression (Robust VAR) mudelRobustne vektorkorrektsioonimudel (Robust VECM)Toa impulssvastusJohanseni struktuurimurde kointegratsioonitestStruktuurimurdega SVAR-mudelStruktuurimurdega VAR-mudelStruktuursete murretega vektoriline koreerimismudel (SB-VECM)Struktuurne vektorautokorelatioonimudel (SVAR)Struktuurne vektorautakorrelatsioonimudel (SVAR)Läve- ja sujuva üleminekuga vektorautakorrelatsioonimudelid (TVAR / STVAR)Paneel-VAR mudel lävepakkudegaAjaliselt muutuvate parameetritega Johanseni kaasintegreerumineAjaliselt muutuv parameetritega struktuurne VAR-mudel (TVP-SVAR)Aeg-muutuvate parameetritega VAR-mudel (TVP-VAR)Aeglaselt muutuvate parameetrite VECM (TVP-VECM)Ajapõhised parameetrid VAR (TVP-VAR)Vektorautoregressiooni (VAR) mudelVektori veakorrektsioonimudel (VECM)Vektorautoregressioon (VAR)Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)