ScholarGate
Assistent

Mitmemõõtmelised aegread

42 meetodit selles perekonnas.

Esiletõstetud

Lugemisteekond

Selle teema enim viidatud alusmeetodid nende väljatöötamise järjekorras — koht, kust alustada, kui oled siin uus.

  1. Toa impulssvastus1965autor Manfred Schroeder
  2. Struktuurne vektorautokorelatioonimudel (SVAR)1980autor Sims (1980); identification schemes by Blanchard & Quah (1989)
  3. Vektorautoregressioon (VAR)1980autor Christopher A. Sims
  4. FIR-filtrite projekteerimine1987autor Thomas W. Parks and C. Sidney Burrus
  5. Paneel-vektor-parandusmudel (Panel VECM)1987–1995autor Engle & Granger (1987) for VECM; Holtz-Eakin, Newey & Rosen (1988) for panel VAR extension
  6. Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)1987autor Robert F. Engle and Clive W. J. Granger
  7. Vektorautoregressiooni (VAR) mudel2005autor Lütkepohl (textbook treatment); Sims (1980) macroeconometric tradition
kõik selle riiuli meetodid ↓

Kõik meetodid 42

Butterworthi filtri disainChebyshev'i filtri disainFaktoritega täiendatud autoregressiivmudel (FAVAR)FIR-filtrite projekteerimineFourier SVAR-mudelFourier VAR mudelFourier VECM (Fourier VECM)Globaalne VARIIR-filtri disainImpulssvastuse funktsioon (IRF)Johanseni kointegratsioonitest ja vektori veaparanduse mudelKohalikud projektsioonidMittelineaarne Johanseni kaasintegreerumise testMittelineaarne struktuurne vektorautokorrelatsiooni (NL-SVAR) mudelMittelineaarne VAR-mudelMitte-lineaarne vektor-vigadekorrektsioonimudel (mitte-lineaarne VECM)Paneel-SVAR-mudel (Panel SVAR)Paneelvektori autoregressioon (Paneel VAR)Panel VARXPaneel-vektor-parandusmudel (Panel VECM)Kvantiiil-VARRobustne struktuurne vektoriautoregressioon (Robust SVAR) mudelRobust Vector Autoregression (Robust VAR) mudelRobustne vektorkorrektsioonimudel (Robust VECM)Toa impulssvastusJohanseni struktuurimurde kointegratsioonitestStruktuurimurdega SVAR-mudelStruktuurimurdega VAR-mudelStruktuursete murretega vektoriline koreerimismudel (SB-VECM)Struktuurne vektorautokorelatioonimudel (SVAR)Struktuurne vektorautakorrelatsioonimudel (SVAR)Läve- ja sujuva üleminekuga vektorautakorrelatsioonimudelid (TVAR / STVAR)Paneel-VAR mudel lävepakkudegaAjaliselt muutuvate parameetritega Johanseni kaasintegreerumineAjaliselt muutuv parameetritega struktuurne VAR-mudel (TVP-SVAR)Aeg-muutuvate parameetritega VAR-mudel (TVP-VAR)Aeglaselt muutuvate parameetrite VECM (TVP-VECM)Ajapõhised parameetrid VAR (TVP-VAR)Vektorautoregressiooni (VAR) mudelVektori veakorrektsioonimudel (VECM)Vektorautoregressioon (VAR)Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)

Veel rubriigis Aegread ja prognoosimine